汇改后我国商业银行汇率风险暴露及其影响因素研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第13-18页 |
| 1.2.1 汇率风险暴露的定义 | 第13-14页 |
| 1.2.2 汇率风险暴露的度量研究 | 第14-16页 |
| 1.2.3 汇率风险暴露的影响因素研究 | 第16-18页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第18-20页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第19-20页 |
| 第2章 商业银行汇率风险暴露的理论分析 | 第20-31页 |
| 2.1 商业银行汇率风险暴露的影响机理 | 第20-21页 |
| 2.1.1 汇率与股价关系的基础理论 | 第20-21页 |
| 2.1.2 商业银行汇率风险暴露的传导路径 | 第21页 |
| 2.2 商业银行汇率风险暴露的度量方法 | 第21-24页 |
| 2.2.1 现金流量法 | 第22页 |
| 2.2.2 资本市场法 | 第22-23页 |
| 2.2.3 两种方法的比较 | 第23-24页 |
| 2.3 商业银行汇率风险暴露的来源 | 第24-31页 |
| 2.3.1 汇率 | 第25-28页 |
| 2.3.2 银行属性因素 | 第28-29页 |
| 2.3.3 银行营运特征因素 | 第29-31页 |
| 第3章 商业银行汇率风险暴露的实证分析 | 第31-43页 |
| 3.1 模型的建立 | 第31-32页 |
| 3.2 样本选取及数据说明 | 第32-35页 |
| 3.2.1 研究样本 | 第32页 |
| 3.2.2 研究期间 | 第32-33页 |
| 3.2.3 数据频率 | 第33页 |
| 3.2.4 研究变量 | 第33-35页 |
| 3.2.5 数据说明 | 第35页 |
| 3.3 实证过程及分析 | 第35-43页 |
| 3.3.1 单位根检验 | 第35-36页 |
| 3.3.2 模型估计结果 | 第36-40页 |
| 3.3.3 实证结果分析 | 第40-43页 |
| 第4章 商业银行汇率风险暴露影响因素的实证分析 | 第43-52页 |
| 4.1 双重上市与股权性质影响因素分析 | 第43-45页 |
| 4.2 相关分析 | 第45-47页 |
| 4.3 回归分析 | 第47页 |
| 4.4 商业银行汇率风险管理的对策建议 | 第47-52页 |
| 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
