| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| 1.1 研究的背景与意义 | 第7-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究内容、方法 | 第9-11页 |
| 1.2.1 研究内容、方法 | 第9-10页 |
| 1.2.2 本文的结构 | 第10-11页 |
| 第二章 文献综述 | 第11-21页 |
| 2.1 投资者情绪的定义与基本理论模型 | 第11-12页 |
| 2.2 投资者情绪的度量方法 | 第12-17页 |
| 2.2.1 直接指标 | 第12-14页 |
| 2.2.2 间接指标 | 第14-16页 |
| 2.2.3 投资者情绪综合指标 | 第16-17页 |
| 2.3 投资者情绪与市场收益率的关系 | 第17-19页 |
| 2.3.1 投资者情绪与市场收益的整体关系 | 第17-18页 |
| 2.3.2 细分的投资者情绪与细分股票收益率之间的关系 | 第18-19页 |
| 2.4 文献研究小结 | 第19-21页 |
| 第三章 投资者情绪综合指标构建 | 第21-29页 |
| 3.1 源指标选取及构建方法 | 第21-25页 |
| 3.1.1 源指标的选取 | 第21-23页 |
| 3.1.2 投资者情绪综合指标的构建方法 | 第23-25页 |
| 3.2 构造投资者情绪综合指标 | 第25-29页 |
| 3.2.1 投资者情绪源指标描述性统计 | 第25-26页 |
| 3.2.2 主成分分析构造投资者情绪综合指标 | 第26-29页 |
| 第四章 实证分析 | 第29-45页 |
| 4.1 主板、中小板收益率与投资者情绪的动态互动关系比较 | 第29-39页 |
| 4.1.1 模型设计 | 第29-31页 |
| 4.1.2 VAR模型的构建与分析 | 第31-39页 |
| 4.2 投资者情绪的变化及其波动对主板、中小板收益率的影响比较 | 第39-45页 |
| 4.2.1 模型设计 | 第39-41页 |
| 4.2.2 投资者情绪波动率的获取 | 第41-42页 |
| 4.2.3 EGARCH模型的构建以及分析 | 第42-45页 |
| 第五章 结论与建议 | 第45-49页 |
| 5.1 主要结论与不足之处 | 第45-47页 |
| 5.1.1 研究的主要结论 | 第45-46页 |
| 5.1.2 研究的不足之处 | 第46-47页 |
| 5.2 政策建议 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 发表论文和参加科研情况 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
