| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 0 引言 | 第12-23页 |
| 0.1 研究背景与研究意义 | 第12-13页 |
| 0.1.1 论文研究背景 | 第12-13页 |
| 0.1.2 论文研究意义 | 第13页 |
| 0.2 文献综述 | 第13-20页 |
| 0.2.1 国外研究综述 | 第13-16页 |
| 0.2.2 国内研究综述 | 第16-20页 |
| 0.3 研究内容与研究方法 | 第20-21页 |
| 0.3.1 论文研究内容 | 第20页 |
| 0.3.2 论文研究方法 | 第20-21页 |
| 0.4 研究思路与创新点 | 第21-23页 |
| 0.4.1 论文研究思路 | 第21-22页 |
| 0.4.2 主要创新点 | 第22-23页 |
| 1 巴塞尔协议Ⅲ与资本缓冲方案设计 | 第23-35页 |
| 1.1 巴塞尔委员会以及巴塞尔协议历史版本回顾 | 第23-26页 |
| 1.1.1 巴塞尔委员会 | 第23页 |
| 1.1.2 巴塞尔协议Ⅰ产生背景、内容及意义 | 第23-25页 |
| 1.1.3 巴塞尔协议Ⅱ产生背景、内容及意义 | 第25-26页 |
| 1.2 巴塞尔协议Ⅲ简介 | 第26-28页 |
| 1.2.1 巴塞尔协议Ⅲ的诞生 | 第26页 |
| 1.2.2 巴塞尔协议Ⅲ主要内容 | 第26-27页 |
| 1.2.3 巴塞尔协议Ⅲ的新变化 | 第27-28页 |
| 1.3 巴塞尔协议Ⅲ中逆周期资本缓冲机制设计 | 第28-34页 |
| 1.3.1 资本缓冲机制的提出 | 第28页 |
| 1.3.2 巴塞尔委员会逆周期资本缓冲框架主要内容 | 第28-31页 |
| 1.3.3 构建逆周期资本缓冲机制的必要性 | 第31-34页 |
| 1.4 本章小结 | 第34-35页 |
| 2 逆周期资本缓冲机制对我国银行业的影响 | 第35-47页 |
| 2.1 我国商业银行发展现状 | 第35-39页 |
| 2.1.1 我国商业银行经营环境 | 第35页 |
| 2.1.2 我国商业银行经营状况 | 第35-37页 |
| 2.1.3 我国商业银行资本充足情况 | 第37-39页 |
| 2.2 我国商业银行资本充足情况 SWOT 分析 | 第39-41页 |
| 2.2.1 竞争优势 | 第40页 |
| 2.2.2 竞争劣势 | 第40页 |
| 2.2.3 面对的机遇 | 第40页 |
| 2.2.4 面临的挑战 | 第40-41页 |
| 2.3 我国最新资本充足率监管理念 | 第41-44页 |
| 2.3.1 我国最新资本监管框架 | 第41-42页 |
| 2.3.2 最低资本监管理念具体内容 | 第42-43页 |
| 2.3.3 最新资本要求过渡期安排 | 第43-44页 |
| 2.4 逆周期资本缓冲机制设计实施对我国的影响 | 第44-45页 |
| 2.4.1 增强商业银行危机应对能力 | 第44-45页 |
| 2.4.2 对我国的股市产生不利影响 | 第45页 |
| 2.4.3 形成货币政策与金融监管的合力 | 第45页 |
| 2.5 本章小结 | 第45-47页 |
| 3 逆周期资本缓冲机制在我国银行业的有效性检验 | 第47-61页 |
| 3.1 基本模型设定 | 第47-49页 |
| 3.1.1 理论基础与模型推导 | 第47-48页 |
| 3.1.2 变量说明 | 第48-49页 |
| 3.2 数据处理 | 第49-52页 |
| 3.2.1 银行数据聚类分析 | 第49-50页 |
| 3.2.2 数据平稳性检验 | 第50-52页 |
| 3.3 面板数据模型简介 | 第52-53页 |
| 3.4 实证分析过程与结论分析 | 第53-58页 |
| 3.4.1 国有银行逆周期资本缓冲机制有效性检验 | 第53-55页 |
| 3.4.2 股份制银行逆周期资本缓冲机制有效性检验 | 第55-57页 |
| 3.4.3 城市商业银行逆周期资本缓冲机制有效性检验 | 第57-58页 |
| 3.5 本章小结 | 第58-61页 |
| 4 逆周期资本缓冲挂钩变量适用性检验 | 第61-70页 |
| 4.1 巴塞尔委员会所建议的资本缓冲挂钩变量 | 第61页 |
| 4.2 我国应计提资本缓冲历史数据试算 | 第61-62页 |
| 4.3 试算结果及分析 | 第62-66页 |
| 4.3.1 资本缓冲计提试算结果 | 第62-64页 |
| 4.3.2 资本缓冲计提周期分析 | 第64-66页 |
| 4.4 指标适用性检验 | 第66-69页 |
| 4.4.1 指标适用性定性分析 | 第66-67页 |
| 4.4.2 皮尔森积矩相关系数检验 | 第67页 |
| 4.4.3 滞后阶数确定与 Granger 因果关系检验 | 第67-69页 |
| 4.5 本章小结 | 第69-70页 |
| 5 我国完善逆周期资本缓冲机制的政策建议 | 第70-74页 |
| 5.1 我国完善逆周期资本缓冲机制的指导原则 | 第70-71页 |
| 5.1.1 放宽视野，多方借鉴 | 第70页 |
| 5.1.2 立足国情，统筹规划 | 第70页 |
| 5.1.3 小心探索，循序渐进 | 第70-71页 |
| 5.2 我国完善逆周期资本缓冲机制的具体措施 | 第71页 |
| 5.2.1 建立专门的逆周期资本监管决策部门 | 第71页 |
| 5.2.2 在实践中检验与修缮资本缓冲调整挂钩变量 | 第71页 |
| 5.2.3 注意逆周期资本缓冲机制与其他宏观调控工具相互配合 | 第71页 |
| 5.3 我国商业银行应采取的应对策略 | 第71-73页 |
| 5.3.1 完善内部风险控制系统 | 第71-72页 |
| 5.3.2 拓展银行资本补充渠道 | 第72页 |
| 5.3.3 加强流动性管理 | 第72-73页 |
| 5.4 本章小结 | 第73-74页 |
| 6 结论与展望 | 第74-76页 |
| 6.1 本文主要结论 | 第74页 |
| 6.2 研究展望 | 第74-76页 |
| 参考文献 | 第76-79页 |
| 致谢 | 第79-80页 |
| 个人简历 | 第80页 |
| 发表的学术论文 | 第80-81页 |
