| 内容摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一部分 套期保值的一般理论综述 | 第9-17页 |
| 一、套期保值基本理论 | 第9页 |
| 二、国外学者关于套期保值的理论研究 | 第9-14页 |
| 三、国内学者关于套期保值的理论与应用研究 | 第14-15页 |
| 四、本文的研究目的和研究方法 | 第15-17页 |
| 第二部分 中国商品期货市场的变迁与套保及投机的定位 | 第17-22页 |
| 一、中国商品期货市场的发展历程 | 第17-18页 |
| 二、套期保值在商品期货市场中对企业的贡献 | 第18-19页 |
| 三、期货投机在商品期货市场中的定位 | 第19-20页 |
| 四、套期保植与投机组合投资的现实意义 | 第20-22页 |
| 第三部分 基于组合投资理论的套期保值数学模型分析 | 第22-32页 |
| 一、企业套期保值面临的风险问题 | 第22-24页 |
| 二、套期保值组合投资理论的提出 | 第24-25页 |
| 三、基于组合投资理论的套期保值数学模型 | 第25-32页 |
| 第四部分 基于组合投资理论的套期保值实证分析 | 第32-43页 |
| 一、诸城金鸡饲料有限公司简介 | 第32页 |
| 二、大连商品交易所豆粕期货品种介绍 | 第32-34页 |
| 三、公司2004─2005年套期保植组合投资的实践 | 第34-43页 |
| 第五部分 结论 | 第43-45页 |
| 附表一: 豆粕期货合约 | 第45-46页 |
| 附表二: 豆粕标准合约附件 | 第46-48页 |
| 附表三: 利用excel表格计算期货、现货两市场的相关系数 | 第48-50页 |
| 附表四: 利用excel表格计算套保率 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第55-56页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第56-57页 |
| 董培峰硕士学位论文评阅及答辩情况表 | 第57页 |
