中国信贷资产证券化过程中的逆向选择研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-23页 |
| 1.1 研究背景与问题提出 | 第9-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-19页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-16页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第16-18页 |
| 1.2.3 国内外文献综述简析 | 第18-19页 |
| 1.3 研究目的与意义 | 第19-20页 |
| 1.4 研究内容与方法 | 第20-23页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第20-22页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第22-23页 |
| 第2章 理论基础与概念界定 | 第23-30页 |
| 2.1 理论基础 | 第23-27页 |
| 2.1.1 信息不对称理论 | 第23-24页 |
| 2.1.2 金融中介理论 | 第24-25页 |
| 2.1.3 委托代理理论 | 第25页 |
| 2.1.4 贷款客户关系理论 | 第25-26页 |
| 2.1.5 贷款勉强理论 | 第26页 |
| 2.1.6 银行间贷款竞争理论 | 第26-27页 |
| 2.2 信贷资产证券化概念界定 | 第27-29页 |
| 2.2.1 信贷资产证券化的概念 | 第27页 |
| 2.2.2 信贷资产证券化的主要功能 | 第27-28页 |
| 2.2.3 信贷资产证券化的主要风险 | 第28-29页 |
| 2.3 本章小结 | 第29-30页 |
| 第3章 研究设计与模型构建 | 第30-39页 |
| 3.1 逆向选择的衡量指标 | 第30-32页 |
| 3.2 研究假设 | 第32-34页 |
| 3.2.1 资产证券化对不良贷款率的影响 | 第32-33页 |
| 3.2.2 宏观经济对不良贷款率的影响 | 第33-34页 |
| 3.3 研究方法与模型构建 | 第34-37页 |
| 3.3.1 研究方法 | 第34-35页 |
| 3.3.2 模型构建 | 第35-37页 |
| 3.4 样本选取与变量说明 | 第37-38页 |
| 3.4.1 样本选取 | 第37页 |
| 3.4.2 变量说明 | 第37-38页 |
| 3.5 本章小结 | 第38-39页 |
| 第4章 实证研究与结果分析 | 第39-46页 |
| 4.1 变量描述性统计分析 | 第39-40页 |
| 4.2 动态面板数据模型的实证研究 | 第40-44页 |
| 4.2.1 动态面板数据的平稳性检验 | 第40-41页 |
| 4.2.2 系统广义矩估计与结果分析 | 第41-42页 |
| 4.2.3 序列自相关检验分析 | 第42-43页 |
| 4.2.4 萨甘检验分析和差分萨甘检验分析 | 第43页 |
| 4.2.5 稳健性检验 | 第43-44页 |
| 4.3 政策建议 | 第44-45页 |
| 4.4 本章小结 | 第45-46页 |
| 结论 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
