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利率市场化对我国商业银行的影响研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-12页
        1.2.1 国外研究现状第10页
        1.2.2 国内研究现状第10-11页
        1.2.3 评述第11-12页
    1.3 研究方法与结构安排第12-13页
        1.3.1 研究方法第12页
        1.3.2 结构安排第12-13页
    1.4 可能的创新与不足第13-15页
第2章 利率市场化对商业银行影响的相关理论第15-20页
    2.1 利率市场化经典理论第15-17页
        2.1.1 可贷资金理论第15-16页
        2.1.2 金融抑制与金融深化理论第16页
        2.1.3 金融自由化次序论第16-17页
    2.2 影响商业银行利率风险的计量模型第17-20页
        2.2.1 利率敏感性缺口模型第17-18页
        2.2.2 久期缺口模型第18页
        2.2.3 VaR模型第18-19页
        2.2.4 我国商业银行利率风险度量方法的选择第19-20页
第3章 我国利率市场化改革进程与现状分析第20-24页
    3.1 我国利率市场化改革进程回顾第20-22页
        3.1.1 货币市场利率的放开第21页
        3.1.2 债券市场利率的放开第21页
        3.1.3 人民币贷款利率的放开第21页
        3.1.4 人民币存款利率市场化的进展第21-22页
    3.2 我国利率市场化现状分析第22-24页
第4章 利率市场化对商业银行的影响分析第24-31页
    4.1 利率市场化对商业银行的有利影响第24-28页
        4.1.1 促进商业银行转变业务结构,提高产品创新第24-26页
        4.1.2 推动商业银行提高产品定价能力第26页
        4.1.3 优化商业银行贷款客户结构和行业结构第26-27页
        4.1.4 改善我国商业银行经营环境第27-28页
    4.2 利率市场化对商业银行的不利影响第28-31页
        4.2.1 以传统存贷业务为主的银行盈利能力下降第28-29页
        4.2.2 商业银行潜在的信用风险上升第29页
        4.2.3 商业银行面临的利率风险加大第29-31页
第5章 利率市场化对商业银行影响的实证分析第31-38页
    5.1 数据的选取与处理第31页
    5.2 模型的构建第31-36页
        5.2.1 平稳性检验第31-33页
        5.2.2 正态性检验第33-34页
        5.2.3 自相关性检验第34-35页
        5.2.4 条件异方差检验第35页
        5.2.5 基于GARCH模型的VaR计算第35-36页
    5.3 利率风险的实证结果分析第36-37页
    5.4 利率市场化对商业银行产生风险的原因分析第37-38页
第6章 利率市场化对商业银行影响的国际经验第38-42页
    6.1 国外利率市场化对商业银行的影响第38-40页
        6.1.1 美国的利率市场化改革经验第38-39页
        6.1.2 日本的利率市场化改革经验第39-40页
    6.2 国外利率市场化经验总结第40页
    6.3 国外利率市场化经验对我国银行业的启示第40-42页
第7章 结论及应对利率市场化的政策建议第42-45页
    7.1 结论第42页
    7.2 商业银行应对利率市场化的政策建议第42-45页
        7.2.1 做好利率定价工作,加强风险防控第42-43页
        7.2.2 发展中间业务、促进产品创新,提升非息收入占比第43页
        7.2.3 转变发展战略,实行差异化经营第43-44页
        7.2.4 调整信贷结构,通过业务转型提升盈利能力第44-45页
参考文献第45-47页
附录A 样本银行近10年经营数据第47-52页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第52-53页
致谢第53页

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