预期冲击与中国房地产市场波动异象研究
| 中文摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-13页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
| 1.3 研究方法、内容和结果 | 第13-14页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第13页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.3.3 研究结果 | 第14页 |
| 1.4 主要创新点 | 第14-15页 |
| 2 基于SVAR的经验事实 | 第15-21页 |
| 2.1 变量定义、数据来源与处理 | 第15-16页 |
| 2.2 SVAR模型的设定和识别 | 第16-17页 |
| 2.3 SVAR的脉冲响应分析 | 第17-21页 |
| 3 新凯恩斯模型的设定 | 第21-28页 |
| 3.1 模型具体设定 | 第21-26页 |
| 3.2 引入预期冲击 | 第26-28页 |
| 4 校准及参数估计 | 第28-33页 |
| 4.1 参数校准 | 第28-29页 |
| 4.1.1 异质性家庭部门参数 | 第28页 |
| 4.1.2 厂商部门参数 | 第28-29页 |
| 4.2 参数估计和数据处理 | 第29-32页 |
| 4.3 模型检验 | 第32-33页 |
| 5 传导机制 | 第33-38页 |
| 5.1 预期冲击的重要性：方差分解 | 第33-34页 |
| 5.2 预期冲击的动态传导机制 | 第34-38页 |
| 6 模型的脉冲响应函数分析 | 第38-45页 |
| 6.1 未预期到的冲击 | 第38-42页 |
| 6.2 预期到的冲击 | 第42-45页 |
| 7 结论 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 附录 | 第50-69页 |
| 致谢词 | 第69页 |
