| 摘要 | 第2-3页 |
| ABSTRACT | 第3页 |
| 第一章 绪论 | 第6-11页 |
| 1.1 研究背景 | 第6-9页 |
| 1.1.1 我国不锈钢产业形势严峻 | 第6-8页 |
| 1.1.2 不锈钢产品和原材料都面临较高的价格风险 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第9-10页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第10页 |
| 1.3 研究的目的及意义 | 第10-11页 |
| 1.4 主要创新点和不足 | 第11页 |
| 1.4.1 主要创新点 | 第11页 |
| 1.4.2 主要不足和局限性 | 第11页 |
| 第二章 主要市场及工具介绍 | 第11-14页 |
| 2.1 伦敦金属交易所（LME）及镍（Ni）交易合约 | 第11-12页 |
| 2.2 不锈钢价格指数 | 第12-14页 |
| 2.2.1 CRU不锈钢价格指数 | 第12页 |
| 2.2.2 无锡不锈钢电子交易中心不锈钢价格指数 | 第12页 |
| 2.2.3 国内价格指数与国际价格指数的相关性 | 第12-14页 |
| 第三章 镍（NI）与不锈钢的历史价格分析 | 第14-18页 |
| 3.1 镍（Ni）的历史价格 | 第14-15页 |
| 3.2 不锈钢的历史价格 | 第15-17页 |
| 3.3 不锈钢与镍（Ni）的历史价格关系 | 第17-18页 |
| 3.4 本章小结 | 第18页 |
| 第四章 不锈钢厂商吨钢毛利的风险分析 | 第18-28页 |
| 4.1 理想生产状态下的毛利波动 | 第19-20页 |
| 4.2 原材料提前采购状态下的毛利波动 | 第20-23页 |
| 4.3 原材料滞后采购状态下的毛利波动 | 第23-26页 |
| 4.4 先生产后销售的现货产品库存对吨钢毛利的影响 | 第26-28页 |
| 4.5 本章小结 | 第28页 |
| 第五章 利用期货进行套期保值的研究 | 第28-36页 |
| 5.1 对原材料的套期保值 | 第29-32页 |
| 5.1.1 原材料提前采购的情况 | 第29-31页 |
| 5.1.2 原材料滞后采购的情况 | 第31-32页 |
| 5.2 对不锈钢现货产品的套期保值 | 第32-34页 |
| 5.3 基差风险 | 第34-36页 |
| 5.4 本章小结 | 第36页 |
| 第六章 利用期权进行套期保值的研究 | 第36-39页 |
| 第七章 我国不锈钢厂商开展套期保值的现状 | 第39-41页 |
| 第八章 结论 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 附录：伦敦金属交易所（LME）及其镍（NI）交易合约 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-50页 |
