| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第11-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究框架 | 第12-13页 |
| 1.2.1 研究内容与研究方法 | 第12页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.3 论文主要创新点 | 第13页 |
| 第二章 基本理论与文献综述 | 第13-20页 |
| 2.1 可转债基本理论 | 第13-16页 |
| 2.1.1 可转债概念 | 第13-14页 |
| 2.1.2 可转债条款设计 | 第14-15页 |
| 2.1.3 可转债主要优势 | 第15-16页 |
| 2.2 事件驱动基本理论 | 第16-17页 |
| 2.2.1 事件驱动概念 | 第16页 |
| 2.2.2 事件驱动交易策略流程 | 第16-17页 |
| 2.3 文献综述 | 第17-20页 |
| 2.3.1 可转债发行动因 | 第17页 |
| 2.3.2 可转债公告效应 | 第17-18页 |
| 2.3.3 可转债投资套利 | 第18-20页 |
| 第三章 基于可转债特别项下修正条款的案例分析 | 第20-34页 |
| 3.1 特别向下修正条款简介 | 第20页 |
| 3.2 特别向下修正条款目的 | 第20-21页 |
| 3.3 特别向下修正条款背后的转股动机 | 第21-28页 |
| 3.3.1 山鹰转债（100567.SH） | 第22-24页 |
| 3.3.2 海马转债（125572.SZ） | 第24-28页 |
| 3.4 描述性统计 | 第28-34页 |
| 第四章 预测特别向下修正条款发生概率 | 第34-44页 |
| 4.1 研究假设 | 第35-36页 |
| 4.2 研究设计 | 第36-39页 |
| 4.2.1 模型与变量 | 第36-38页 |
| 4.2.2 样本选择与数据来源 | 第38-39页 |
| 4.3 实证分析与结果 | 第39-43页 |
| 4.3.1 描述性统计与相关分析 | 第39-40页 |
| 4.3.2 Logit回归分析 | 第40-43页 |
| 4.4 总结 | 第43-44页 |
| 第五章 基于可转债提前赎回条款的案例分析 | 第44-60页 |
| 5.1 提前赎回条款简介 | 第44页 |
| 5.2 提前赎回条款对上市公司的影响 | 第44-45页 |
| 5.3 上市公司操纵动机对提前赎回的影响 | 第45-56页 |
| 5.3.1 南山转债简介 | 第46-47页 |
| 5.3.2 南山转债历史上提前赎回情况 | 第47页 |
| 5.3.3 南山转债（110020.SH）提前赎回与转股动机驱动事件 | 第47-54页 |
| 5.3.4 南山铝业（600219.SH）投资收益情况 | 第54-56页 |
| 5.4 描述性统计 | 第56-60页 |
| 第六章 结束语 | 第60-65页 |
| 6.1 主要结论之投资策略 | 第60-64页 |
| 6.1.1 基于可转债转股动机的短期投资策略构造 | 第60-61页 |
| 6.1.2 基于可转债转股动机的长期投资策略构造 | 第61-64页 |
| 6.2 后续研究工作 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第69页 |