| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第7-14页 |
| 第一节 研究的背景和意义 | 第7-8页 |
| 第二节 文献综述 | 第8-12页 |
| 第三节 研究的思路 | 第12页 |
| 第四节 研究的创新与不足 | 第12-14页 |
| 第二章 股市与债市相关性的理论探讨 | 第14-19页 |
| 第一节 资产组合与风险分散 | 第14-16页 |
| 第二节 股票与债券的相关性和资产配置 | 第16-17页 |
| 第三节 股票与债券的定价模型 | 第17-19页 |
| 第三章 影响股市与债市的宏观经济因素 | 第19-26页 |
| 第一节 影响股市的宏观经济因素 | 第19-21页 |
| 第二节 影响债市的宏观经济因素 | 第21-26页 |
| 第四章 次贷危机之后中国股市与债市相关性的实证研究 | 第26-52页 |
| 第一节 数据选择与数据描述 | 第26-28页 |
| 第二节 单位根检验 | 第28-29页 |
| 第三节 股市与债市自回归移动平均模型与结果分析 | 第29-32页 |
| 第四节 股市与债市向量自回归模型与结果分析 | 第32-34页 |
| 第五节 股市与债市条件异方差模型与结果分析 | 第34-42页 |
| 第六节 股市与债市之间的协整分析 | 第42-49页 |
| 第七节 股市与债市的相关系数分析 | 第49-52页 |
| 第五章 结论与相关建议 | 第52-54页 |
| 第一节 股市与债市相关性研究的结论 | 第52页 |
| 第二节 相关建议 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 后记 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |