流动性与股价延迟、股价同步的实证研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.3 研究内容及框架 | 第10-13页 |
| 第二章 理论基础与文献综述 | 第13-30页 |
| 2.1 信息相关理论及研究成果 | 第13-17页 |
| 2.1.1 有效市场假说 | 第13-14页 |
| 2.1.2 市场微观结构理论中的信息模型 | 第14-16页 |
| 2.1.3 信息的相关研究 | 第16-17页 |
| 2.2 流动性相关理论及研究成果 | 第17-27页 |
| 2.2.1 流动性的概念 | 第17-19页 |
| 2.2.2 流动性的衡量 | 第19-25页 |
| 2.2.3 流动性溢价的相关研究 | 第25-27页 |
| 2.3 股价延迟与股价同步的研究成果 | 第27-30页 |
| 2.3.1 股价延迟的研究成果 | 第27-28页 |
| 2.3.2 股价同步的研究成果 | 第28-30页 |
| 第三章 流动性与股价延迟的实证研究 | 第30-43页 |
| 3.1 研究假设 | 第30-31页 |
| 3.2 研究设计 | 第31-34页 |
| 3.2.1 研究变量 | 第31-33页 |
| 3.2.2 回归模型 | 第33-34页 |
| 3.2.3 数据和样本 | 第34页 |
| 3.3 实证研究 | 第34-40页 |
| 3.3.1 主要变量的描述性统计 | 第34-35页 |
| 3.3.2 个股层面的回归结果 | 第35-40页 |
| 3.3.3 投资组合层面的实证结果 | 第40页 |
| 3.4 本章小结 | 第40-43页 |
| 第四章 流动性与股价同步的实证研究 | 第43-53页 |
| 4.1 研究假设 | 第43-44页 |
| 4.2 研究设计 | 第44-46页 |
| 4.2.1 研究变量 | 第44-45页 |
| 4.2.2 回归模型 | 第45页 |
| 4.2.3 数据和样本 | 第45-46页 |
| 4.3 实证研究 | 第46-48页 |
| 4.3.1 主要变量的描述性统计 | 第46-47页 |
| 4.3.2 市场层面的回归结果 | 第47-48页 |
| 4.3.3 行业层面的回归结果 | 第48页 |
| 4.4 本章小结 | 第48-53页 |
| 第五章 总结与展望 | 第53-55页 |
| 5.1 文章总结 | 第53-54页 |
| 5.2 研究展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
