| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-21页 |
| ·选题背景及意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究综述 | 第11-17页 |
| ·国外研究现状 | 第11-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-17页 |
| ·研究思路及主要内容 | 第17-18页 |
| ·研究思路 | 第17页 |
| ·主要内容 | 第17-18页 |
| ·研究方法及技术路线 | 第18-19页 |
| ·研究方法 | 第18-19页 |
| ·技术路线 | 第19页 |
| ·本章小结 | 第19-21页 |
| 第二章 公司债券信用风险理论研究 | 第21-25页 |
| ·公司债券信用风险的内涵 | 第21页 |
| ·公司债券信用风险的来源 | 第21-23页 |
| ·公司债券信用风险的影响因素 | 第23页 |
| ·公司债券信用风险的度量 | 第23-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 我国公司债券信用风险的现状分析 | 第25-32页 |
| ·我国公司债券发展历程 | 第25-26页 |
| ·我国公司债券信用风险现状及评述 | 第26-31页 |
| ·信用风险已经成为我国公司债券的主要风险 | 第26-27页 |
| ·我国公司债券的信用风险正在逐步增加 | 第27-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 第四章 我国公司债券信用转移矩阵的估算及评价 | 第32-40页 |
| ·信用转移矩阵概述 | 第32-33页 |
| ·信用转移矩阵概念 | 第32页 |
| ·信用转移矩阵的计算 | 第32-33页 |
| ·我国公司债券信用转移矩阵的实证估算 | 第33-37页 |
| ·信用评级数据说明 | 第33-35页 |
| ·公司债券数据取样说明 | 第35页 |
| ·估算结果及分析 | 第35-37页 |
| ·我国公司债券信用转移概率矩阵质量评价 | 第37-39页 |
| ·矩阵的稳定性评价 | 第37-38页 |
| ·矩阵的可比性评价 | 第38-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 第五章 我国公司债券信用风险的实证研究 | 第40-59页 |
| ·模型介绍 | 第40-43页 |
| ·JLT 模型介绍 | 第40-42页 |
| ·CreditMetrics 模型介绍 | 第42-43页 |
| ·基于JLT 模型的我国公司债券信用风险分析 | 第43-51页 |
| ·模型参数说明 | 第43-46页 |
| ·估算结果 | 第46-47页 |
| ·信用风险值差异分析 | 第47-51页 |
| ·基于CREDITMETRICS 模型的公司债券信用风险分析 | 第51-57页 |
| ·模型参数说明 | 第51-52页 |
| ·估算结果 | 第52-54页 |
| ·信用风险值差异分析 | 第54-57页 |
| ·CREDITMETRICS 模型与JLT 模型度量结果的对比分析 | 第57页 |
| ·本章小结 | 第57-59页 |
| 第六章 我国公司债券信用风险管理的政策建议 | 第59-62页 |
| ·完善信用评级市场 | 第59页 |
| ·提高信息披露水平 | 第59-60页 |
| ·探索多元化增信方式 | 第60页 |
| ·引进先进的信用风险度量模型 | 第60-61页 |
| ·本章小结 | 第61-62页 |
| 结论 | 第62-64页 |
| 1. 研究结论 | 第62-63页 |
| 2. 研究不足之处 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 附件 | 第69页 |