| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第12-24页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 基于agent模拟背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第13-20页 |
| 1.2.1 基于agent人工金融市场国外文献综述 | 第14-18页 |
| 1.2.2 基于agent人工金融市场国内文献综述 | 第18页 |
| 1.2.3 双向拍卖的国外文献综述 | 第18-20页 |
| 1.2.4 双向拍卖国内文献综述 | 第20页 |
| 1.3 本文研究内容及创新 | 第20-24页 |
| 第二章 相关理论介绍 | 第24-30页 |
| 2.1 基于agent理论 | 第24页 |
| 2.2 双向拍卖理论 | 第24-25页 |
| 2.3 ARMA模型理论 | 第25-30页 |
| 第三章 人工股票市场设计 | 第30-40页 |
| 3.1 agent设计 | 第30-34页 |
| 3.2 市场环境 | 第34-38页 |
| 3.2.1 双向拍卖指令簿 | 第34-35页 |
| 3.2.2 指令成交价格和数量 | 第35-36页 |
| 3.2.3 双向拍卖交易流程 | 第36-37页 |
| 3.2.4 参数设置 | 第37-38页 |
| 3.3 本章小结 | 第38-40页 |
| 第四章 人工股票市场仿真实验分析 | 第40-48页 |
| 4.1 仿真界面设计 | 第40页 |
| 4.2 人工股票市场模型的校验 | 第40-45页 |
| 4.2.1 收益率时间序列正态性检验 | 第40-44页 |
| 4.2.2 波动聚集长期记忆特征检验 | 第44-45页 |
| 4.3 本章小结 | 第45-48页 |
| 第五章 人工股票市场预测研究 | 第48-62页 |
| 5.1 基于ARMA模型对股票收盘价的预测 | 第48-55页 |
| 5.2 基于agent模型预测与ARMA模型值预测对比 | 第55-57页 |
| 5.3 基于agent模型预测与ARMA模型趋势预测对比 | 第57-59页 |
| 5.4 本章小结 | 第59-62页 |
| 第六章 总结与展望 | 第62-64页 |
| 6.1 本文主要研究内容总结及研究成果 | 第62-63页 |
| 6.2 研究展望 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 附录 | 第68-70页 |
| 致谢 | 第70-72页 |
| 研究成果及发表的学术论文 | 第72-74页 |
| 作者及导师简介 | 第74-75页 |
| 附件 | 第75-76页 |
