| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-23页 |
| 1.1 选题依据及研究现状 | 第8-21页 |
| 1.1.1 选题依据 | 第8-9页 |
| 1.1.2 文献综述 | 第9-21页 |
| 1.2 研究思路和论文结构 | 第21-22页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第21页 |
| 1.2.2 论文结构 | 第21-22页 |
| 1.3 创新之处 | 第22-23页 |
| 第二章 VaR理论及投资机会约束 | 第23-30页 |
| 2.1 VaR理论及模型 | 第23-28页 |
| 2.1.1 VaR定义 | 第23-25页 |
| 2.1.2 VaR模型原理及方法 | 第25-28页 |
| 2.2 投资机会约束 | 第28-30页 |
| 第三章 均值-VaR投资组合模型 | 第30-37页 |
| 3.1 投资组合的收益和风险度量 | 第30-32页 |
| 3.1.1 投资组合的收益 | 第30页 |
| 3.1.2 投资组合的风险度量 | 第30-32页 |
| 3.2 均值-方差投资组合理论与模型 | 第32-35页 |
| 3.3 均值-VaR投资组合理论与模型 | 第35-37页 |
| 第四章 机会约束下均值-VaR投资组合模型研究 | 第37-46页 |
| 4.1 模型建立 | 第37-39页 |
| 4.2 模型求解 | 第39-44页 |
| 4.2.1 模型解的存在的唯一性 | 第39-40页 |
| 4.2.2 机会约束下的均值-VaR模型有效集 | 第40-44页 |
| 4.3 实例分析 | 第44-45页 |
| 4.4 模型的实际意义 | 第45-46页 |
| 第五章 具有无风险资产的机会约束下均值-VaR模型研究 | 第46-56页 |
| 5.1 模型建立 | 第46-48页 |
| 5.2 模型求解 | 第48-53页 |
| 5.2.1 模型解存在的唯一性 | 第48-49页 |
| 5.2.2 具有无风险资产的机会约束下的均值-VaR模型有效集 | 第49-53页 |
| 5.3 实例分析 | 第53-54页 |
| 5.4 模型的实际意义 | 第54-56页 |
| 第六章 结论 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第62页 |