| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 选题背景 | 第10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第11-15页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第12-14页 |
| 1.3.3 研究述评 | 第14-15页 |
| 1.4 本文的结构框架 | 第15-17页 |
| 1.5 本文的创新之处 | 第17-18页 |
| 2 我国外贸企业外汇风险分析 | 第18-24页 |
| 2.1 外贸企业基本情况 | 第18-19页 |
| 2.1.1 外贸企业类型 | 第18页 |
| 2.1.2 对外贸易发展情况 | 第18-19页 |
| 2.2 人民币汇率的变动情况 | 第19-21页 |
| 2.2.1 人民币兑主要篮子货币汇率的波动 | 第19-21页 |
| 2.2.2 人民币兑美元汇率的波动 | 第21页 |
| 2.3 人民币兑美元汇率波动对我国外贸企业的影响 | 第21-22页 |
| 2.4 我国外贸企业外汇风险管理现状 | 第22-24页 |
| 3 外汇风险测算 | 第24-32页 |
| 3.1 外汇风险测算方法 | 第24-26页 |
| 3.1.1 净现金流测算 | 第24页 |
| 3.1.2 币值波动性测算 | 第24-25页 |
| 3.1.3 相关因素测算 | 第25页 |
| 3.1.4 敏感度测算 | 第25-26页 |
| 3.1.5 VaR方法 | 第26页 |
| 3.2 VaR原理及方法 | 第26-32页 |
| 3.2.1 VaR的定义 | 第26-27页 |
| 3.2.2 VaR模型的基本原理 | 第27-28页 |
| 3.2.3 VaR理论模型 | 第28-32页 |
| 4 基于Va R模型对人民币兑美元外汇风险的实证分析 | 第32-46页 |
| 4.1 数据选取及说明 | 第32-33页 |
| 4.2 对模型前提假设的检验 | 第33-37页 |
| 4.3 人民币兑美元外汇风险的实证度量 | 第37-42页 |
| 4.3.1 2005年7月 25日-2007年5月 18日（汇率波动幅度 0.3%） | 第37-39页 |
| 4.3.2 2007年5月 21日-2012年4月 13日（汇率波动幅度 0.5%） | 第39-40页 |
| 4.3.3 2012年4月 16日-2014年3月 16日（汇率波动幅度 1%） | 第40-41页 |
| 4.3.4 2014年3月 17日-2014年7月 31日（汇率波动幅度 2%） | 第41-42页 |
| 4.4 准确性检验 | 第42-46页 |
| 4.4.1 与实际值比较 | 第42-43页 |
| 4.4.2 失败频率检验法 | 第43-44页 |
| 4.4.3 实证结果分析 | 第44-46页 |
| 5 外贸企业防范外汇风险对策 | 第46-51页 |
| 5.1 树立风险防范意识重视VaR方法的应用 | 第46页 |
| 5.2 测算多种货币Va R值 选择有利计价货币 | 第46-47页 |
| 5.3 综合判定VaR值大小 选择组合规避方式 | 第47-48页 |
| 5.4 合理利用金融工具实现资金保值增值 | 第48-49页 |
| 5.5 增强企业核心竞争力提高自身议价能力 | 第49-51页 |
| 6 结论与展望 | 第51-53页 |
| 6.1 主要结论 | 第51-52页 |
| 6.2 展望 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 附录 1 | 第56-57页 |
| 附录 2 | 第57-58页 |
| 附录 3（攻读学位期间发表论文目录） | 第58页 |
