| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第13-27页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第13-16页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14-16页 |
| 1.2 国内外信用风险管理研究现状 | 第16-23页 |
| 1.2.1 国外贷款信用风险管理研究现状 | 第16-19页 |
| 1.2.2 国内贷款信用风险管理研究现状 | 第19-22页 |
| 1.2.3 总结 | 第22-23页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第23-25页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第23页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第23-24页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第24-25页 |
| 1.4 研究的结构安排与主要内容 | 第25-26页 |
| 1.4.1 结构安排 | 第25页 |
| 1.4.2 主要内容 | 第25-26页 |
| 1.5 研究的主要创新点与不足 | 第26-27页 |
| 第二章 贷款信用风险管理相关的理论基础 | 第27-42页 |
| 2.1 信用风险的定义和特征 | 第27-29页 |
| 2.1.1 信用风险的定义 | 第27-28页 |
| 2.1.2 信用风险的特征 | 第28-29页 |
| 2.2 信息不对称理论与信用风险 | 第29-31页 |
| 2.2.1 逆向选择理论 | 第29-30页 |
| 2.2.2 道德风险理论 | 第30页 |
| 2.2.3 信贷市场的寻租理论 | 第30-31页 |
| 2.3 信用风险管理理论 | 第31-42页 |
| 2.3.1 信用风险识别 | 第32-34页 |
| 2.3.2 信用风险计量 | 第34-35页 |
| 2.3.3 信用风险控制 | 第35-36页 |
| 2.3.4 金融风险计量模型 | 第36-42页 |
| 第三章 曲阜农村信用社贷款信用风险管理情况 | 第42-70页 |
| 3.1 曲阜农信社贷款基本情况 | 第42-48页 |
| 3.1.1 曲阜农村信用社简介 | 第42-43页 |
| 3.1.2 曲阜农信社主要产品介绍 | 第43-45页 |
| 3.1.3 曲阜农信社贷款基本流程 | 第45-48页 |
| 3.2 曲阜农信社贷款信用风险指标分析 | 第48-56页 |
| 3.2.1 曲阜农信社贷款结构分析 | 第48-49页 |
| 3.2.2 曲阜农信社不良贷款状况 | 第49-51页 |
| 3.2.3曲阜农信社单一客户贷款比例分析 | 第51-52页 |
| 3.2.4曲阜农信社正常贷款迁徙率分析 | 第52-53页 |
| 3.2.5 曲阜农信社拨备覆盖率分析 | 第53-54页 |
| 3.2.6 曲阜农信社贷款损失准备充足率分析 | 第54-56页 |
| 3.3 曲阜农信社信用风险管理现状分析 | 第56-58页 |
| 3.3.1 曲阜农信社信用风险的管理原则 | 第56-57页 |
| 3.3.2 曲阜农信社信用评定模式 | 第57-58页 |
| 3.4 曲阜农村信用社信用风险管理分析 | 第58-65页 |
| 3.4.1 曲阜农信社对信用风险的识别 | 第58-63页 |
| 3.4.2 曲阜农信社对信用风险的监控和管理 | 第63-65页 |
| 3.5 曲阜农信社信用风险管理存在的问题 | 第65-70页 |
| 3.5.1 不良贷款明降实增 | 第65-67页 |
| 3.5.2 贷款流程存在风险点 | 第67-68页 |
| 3.5.3 风险管理中定性分析多于定量分析 | 第68-70页 |
| 第四章 曲阜农信社信用风险产生原因分析 | 第70-75页 |
| 4.1 贷款主体分析 | 第70-72页 |
| 4.1.1 体制不健全、经营管理不善导致信用风险管理缺失 | 第70页 |
| 4.1.2 贷款流程缺陷导致风险把控不严 | 第70-72页 |
| 4.2 贷款对象易将风险转嫁给信用社 | 第72-73页 |
| 4.2.1 农业的产业特殊性 | 第72页 |
| 4.2.2 农民生产经营活动不规范 | 第72-73页 |
| 4.2.3 农民保险意识淡薄 | 第73页 |
| 4.3 贷款环境分析 | 第73-75页 |
| 4.3.1 信息不对称导致恶意违约 | 第73-74页 |
| 4.3.2 社会保障体系不健全 | 第74页 |
| 4.3.3 地方政府干预形成存量信用风险 | 第74-75页 |
| 第五章 曲阜农信社加强信用风险管理的改进措施 | 第75-90页 |
| 5.1 引入RAROC模型提高曲阜农信社信用风险管理能力 | 第75-81页 |
| 5.1.1 RAROC模型的基本原理 | 第75-76页 |
| 5.1.2 选择RAROC模型的依据 | 第76-77页 |
| 5.1.3 通过实例研究证明RAROC模型在信用风险管理的积极作用 | 第77-81页 |
| 5.2 加强农信社作为风险管理主体的风险把控能力 | 第81-85页 |
| 5.2.1 完善信用风险预警体系和风险指标的监测 | 第81页 |
| 5.2.2 增强信贷制度管理 | 第81-84页 |
| 5.2.3 加强内控管理防止新增不良 | 第84-85页 |
| 5.3 加大对贷款对象的扶持力度 | 第85-87页 |
| 5.3.1 建立保险制度转移农信社信用风险 | 第85页 |
| 5.3.2 提高联保、抵质押贷款的占有率保全信贷资金 | 第85-86页 |
| 5.3.3 加大对“三农”补贴力度提高农民还款能力 | 第86页 |
| 5.3.4 完善农村社会保障体系 | 第86-87页 |
| 5.4 与各界联手打造优良的金融生态环境 | 第87-90页 |
| 5.4.1 与各级政府联动进行信用环境建设 | 第87页 |
| 5.4.2 联手公检法以提高信用违约成本 | 第87页 |
| 5.4.3 联合人民银行建立健全个人和企业信用档案 | 第87-88页 |
| 5.4.4 委托政府牵头催收公职人员和涉政不良贷款 | 第88页 |
| 5.4.5 争取政策扶持减少行政干预 | 第88-90页 |
| 结论 | 第90-92页 |
| 参考文献 | 第92-95页 |
| 附录 | 第95-98页 |
| 致谢 | 第98页 |
