利率调整对股票市场的影响路径研究--基于投资者情绪的中介效应
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第8-10页 |
| 一、研究背景 | 第8-9页 |
| 二、研究意义 | 第9-10页 |
| 第二节 文献综述 | 第10-13页 |
| 一、利率调整对股市、投资者情绪的影响 | 第10-11页 |
| 二、投资者情绪对股市的影响 | 第11-12页 |
| 三、对现有研究的评价 | 第12-13页 |
| 第三节 论文结构与研究方法 | 第13-14页 |
| 一、论文结构 | 第13-14页 |
| 二、研究方法 | 第14页 |
| 第四节 论文创新点与不足 | 第14-16页 |
| 一、论文的创新点 | 第14-15页 |
| 二、论文的不足 | 第15-16页 |
| 第二章 研究假设与模型设定 | 第16-21页 |
| 第一节 理论分析与研究假设 | 第16-18页 |
| 一、利率调整直接影响股市的可能路径分析 | 第16-17页 |
| 二、利率调整间接影响股市的可能路径分析 | 第17-18页 |
| 第二节 中介效应模型设定 | 第18-21页 |
| 第三章 利率调整对股市影响路径的检验 | 第21-31页 |
| 第一节 数据说明与指标构造 | 第21-25页 |
| 一、因变量指标说明 | 第21-22页 |
| 二、自变量指标说明 | 第22页 |
| 三、中介变量指标构造 | 第22-25页 |
| 第二节 描述性统计 | 第25-26页 |
| 一、描述性分析 | 第25-26页 |
| 二、平稳性检验 | 第26页 |
| 第三节 基本回归结果 | 第26-27页 |
| 第四节 分行业回归结果 | 第27-31页 |
| 第四章 利率调整影响股市路径的非线性分析 | 第31-40页 |
| 第一节 STR模型简介 | 第31-32页 |
| 第二节 非线性分析实证结果 | 第32-40页 |
| 第五章 研究结论与建议 | 第40-42页 |
| 第一节 研究结论 | 第40页 |
| 第二节 政策建议 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-46页 |
| 附录 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 攻读硕士学位期间取得的成果 | 第48页 |
