| 中文摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-14页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究思路与研究方法 | 第12-13页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第12页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.3 本文的创新点与不足 | 第13-14页 |
| 1.3.1 本文创新点 | 第13页 |
| 1.3.2 本文的不足 | 第13-14页 |
| 第二章 国内外文献综述 | 第14-19页 |
| 2.1 相关问题提出 | 第14页 |
| 2.2 国内外文献综述 | 第14-17页 |
| 2.3 对文献研究的评述 | 第17-19页 |
| 第三章 融资融券与ETF | 第19-31页 |
| 3.1 我国融资融券业务概述 | 第19-23页 |
| 3.1.1 融资融券基本概念 | 第19页 |
| 3.1.2 我国融资融券特点 | 第19-20页 |
| 3.1.3 融资融券交易的作用 | 第20-21页 |
| 3.1.4 我国融资融券交易现状 | 第21-23页 |
| 3.2 我国ETF基金概述 | 第23-31页 |
| 3.2.1 ETF基金基本概念以及特点 | 第23-24页 |
| 3.2.2 我国ETF基金运行现状 | 第24-31页 |
| 第四章 融资融券对我国ETF基金波动性影响分析 | 第31-45页 |
| 4.1 实证准备 | 第31-34页 |
| 4.2 实证分析 | 第34-44页 |
| 4.2.1 实证思路 | 第34页 |
| 4.2.2 正态性检验 | 第34-35页 |
| 4.2.3 平稳性检验 | 第35-37页 |
| 4.2.4 ARCH效应检验 | 第37-42页 |
| 4.2.5 GARCH模型设定 | 第42-44页 |
| 4.3 本章小结 | 第44-45页 |
| 第五章 融券交易对我国ETF基金波动性影响分析 | 第45-55页 |
| 5.1 实证准备 | 第45-46页 |
| 5.2 实证分析 | 第46-53页 |
| 5.2.1 实证思路 | 第46-47页 |
| 5.2.2 平稳性检验 | 第47页 |
| 5.2.3 VAR模型以及Johanasen协整性检验 | 第47-49页 |
| 5.2.4 格兰杰因果检验 | 第49-50页 |
| 5.2.5 脉冲响应 | 第50-52页 |
| 5.2.6 方差分解 | 第52-53页 |
| 5.3 本章小结 | 第53-55页 |
| 第六章 论文结论与展望 | 第55-59页 |
| 6.1 论文结论 | 第55-56页 |
| 6.2 论文展望 | 第56页 |
| 6.3 对我国融资融券制度的建议 | 第56-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |