| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第7-8页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第7页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第7-8页 |
| 1.2 研究思路与结构安排 | 第8-9页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第8页 |
| 1.2.2 结构安排 | 第8-9页 |
| 1.3 技术路线图 | 第9-10页 |
| 1.4 创新点与不足 | 第10-12页 |
| 1.4.1 本文可能的创新点 | 第10页 |
| 1.4.2 本文不足之处 | 第10-12页 |
| 第2章 文献综述 | 第12-18页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第12-15页 |
| 2.1.1 理论研究 | 第12-13页 |
| 2.1.2 实证研究 | 第13-15页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第15-16页 |
| 2.2.1 理论研究 | 第15-16页 |
| 2.2.2 实证研究 | 第16页 |
| 2.3 研究评述 | 第16-18页 |
| 第3章 理论分析 | 第18-31页 |
| 3.1 概念界定 | 第18-22页 |
| 3.1.1 货币政策的风险承担渠道 | 第18-20页 |
| 3.1.2 货币政策 | 第20-21页 |
| 3.1.3 商业银行风险承担 | 第21-22页 |
| 3.2 货币政策影响银行风险承担的传导机制 | 第22-26页 |
| 3.2.1 估值、收入、现金流效应 | 第22-23页 |
| 3.2.2 追逐利益效应 | 第23-24页 |
| 3.2.3 中央银行沟通策略与反馈效应 | 第24页 |
| 3.2.4 “习惯形成”效应 | 第24-25页 |
| 3.2.5 竞争效应 | 第25页 |
| 3.2.6 传导机制在我国的特殊表现 | 第25-26页 |
| 3.3 货币政策影响银行风险承担的理论模型 | 第26-28页 |
| 3.4 货币政策影响商业银行风险承担的关联因素 | 第28-31页 |
| 3.4.1 宏观经济状况 | 第28-29页 |
| 3.4.2 银行业市场结构 | 第29页 |
| 3.4.3 银行特征变量 | 第29-31页 |
| 第4章 研究设计 | 第31-39页 |
| 4.1 模型的构建 | 第31页 |
| 4.2 变量的选取 | 第31-35页 |
| 4.2.1 商业银行风险承担的代理变量 | 第31-33页 |
| 4.2.2 货币政策的代理变量 | 第33-34页 |
| 4.2.3 控制变量 | 第34-35页 |
| 4.3 数据说明及描述性统计 | 第35-37页 |
| 4.3.1 数据说明 | 第35-36页 |
| 4.3.2 数据描述性统计 | 第36-37页 |
| 4.4 研究方法选择 | 第37-39页 |
| 第5章 实证分析 | 第39-46页 |
| 5.1 我国货币政策影响商业银行风险承担的存在性检验 | 第39-42页 |
| 5.1.1 模型的构建 | 第39页 |
| 5.1.2 实证检验与结果分析 | 第39-42页 |
| 5.2 我国货币政策对商业银行风险承担的影响的异质性检验 | 第42-43页 |
| 5.2.1 模型的构建 | 第42页 |
| 5.2.2 实证检验与结果分析 | 第42-43页 |
| 5.3 稳健性检验 | 第43-46页 |
| 5.3.1 基于货币政策代理变量的稳健性检验 | 第44页 |
| 5.3.2 基于风险承担变量的稳健性检验 | 第44-45页 |
| 5.3.3 基于差分GMM估计的稳健性检验 | 第45-46页 |
| 第6章 结论与政策建议 | 第46-52页 |
| 6.1 结论 | 第46-47页 |
| 6.2 政策建议 | 第47-50页 |
| 6.2.1 货币政策框架的调整 | 第47-48页 |
| 6.2.2 加强货币政策与审慎监管政策的配合 | 第48-49页 |
| 6.2.3 推进银行业的良性竞争 | 第49页 |
| 6.2.4 增强商业银行风险应对能力 | 第49-50页 |
| 6.3 研究方向展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 在读期间发表的学术论文及研究成果 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56页 |