涨跌停制度对创业板股票波动性影响
| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-14页 |
| 1.2 研究意义 | 第14页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第14-15页 |
| 1.4 论文结构 | 第15页 |
| 1.5 研究创新点 | 第15-17页 |
| 第2章 证券市场价格稳定措施 | 第17-23页 |
| 2.1 市场微观结构理论概述 | 第17-18页 |
| 2.2 证券市场价格稳定机制理论 | 第18-19页 |
| 2.2.1 价格稳定机制概述 | 第18页 |
| 2.2.2 具体价格稳定机制 | 第18-19页 |
| 2.3 国际涨跌停板制度比较 | 第19-21页 |
| 2.4 我国涨跌停板制度发展 | 第21-23页 |
| 第3章 文献综述 | 第23-36页 |
| 3.1 涨跌停板制度的不同意见 | 第23-25页 |
| 3.1.1 支持的意见 | 第23-24页 |
| 3.1.2 反对的意见 | 第24-25页 |
| 3.2 涨跌停板制度市场效应理论 | 第25-28页 |
| 3.2.1 波动性外溢效应 | 第25-26页 |
| 3.2.2 延迟价格发现效应 | 第26页 |
| 3.2.3 阻碍交易效应 | 第26-27页 |
| 3.2.4 磁吸效应和冷却效应 | 第27-28页 |
| 3.3 涨跌停板制度的实证研究 | 第28-34页 |
| 3.3.1 国外学者的实证研究 | 第28-31页 |
| 3.3.2 国内学者的实证研究 | 第31-34页 |
| 3.4 文献评述 | 第34-36页 |
| 第4章 创业板涨跌停板制度实证研究 | 第36-55页 |
| 4.1 波动性外溢假说检验 | 第36-45页 |
| 4.1.1 研究方法 | 第36-37页 |
| 4.1.2 研究数据 | 第37-38页 |
| 4.1.3 研究设计 | 第38-39页 |
| 4.1.4 实证结果分析 | 第39-45页 |
| 4.2 延迟价格发现假说检验 | 第45-51页 |
| 4.2.1 研究方法 | 第45-46页 |
| 4.2.2 研究数据 | 第46-47页 |
| 4.2.3 研究设计 | 第47-48页 |
| 4.2.4 实证结果分析 | 第48-51页 |
| 4.3 阻碍交易假说检验 | 第51-54页 |
| 4.3.1 研究设计 | 第51-52页 |
| 4.3.2 实证结果分析 | 第52-54页 |
| 4.4 本章小结 | 第54-55页 |
| 第5章 研究总结与思考建议 | 第55-58页 |
| 5.1 研究总结 | 第55-56页 |
| 5.2 思考与建议 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第62页 |
