IPO上市首日收益率影响因素实证研究

摘要	第1-11页
Abstract	第11-12页
第一章 导论	第12-18页
·研究背景及意义	第12-14页
·文献综述	第14-16页
·本文主要内容与创新	第16-18页
第二章 首日超额收益现象的理论分析	第18-29页
·IPO首日超额收益的分解依据	第18-20页
·基于一级市场抑价的解释	第20-23页
·基于信息不对称理论	第20-22页
·基于信息对称理论	第22-23页
·基于二级市场溢价的解释	第23-28页
·投资者情绪理论	第23-26页
·行为偏差表现	第26-28页
·IPO首日超额收益理论总结	第28-29页
第三章 分位数回归模型	第29-33页
·分位数回归介绍	第29-31页
·分位数回归和OLS的比较	第31页
·分位数回归的适用性分析	第31-33页
第四章 我国IPO首日超额收益实证分析	第33-55页
·样本分析	第33-36页
·研究变量和模型	第36-39页
·研究结果及分析	第39-51页
·IPO上市首日收益率分析	第39-44页
·IPO上市首日一级市场收益率分析	第44-46页
·IPO上市首日二级市场收益率分析	第46-48页
·IPO二级市场次日收益率分析	第48-51页
·Trade-to-Close收益率分析	第51-55页
第五章 结论及建议	第55-57页
·研究总结	第55页
·对新股投资者的建议	第55-57页
参考文献	第57-60页
附录：R语言求解程序	第60-62页
致谢	第62页