| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 国际货币体系背景 | 第9-10页 |
| 1.2 汇率背景 | 第10-14页 |
| 1.3 汇率影响因素 | 第14-17页 |
| 1.3.1 国内经济指标 | 第14-16页 |
| 1.3.2 黄金价格,石油价格,股指 | 第16-17页 |
| 1.4 本文的主要工作与结论 | 第17-19页 |
| 2 国内外研究现状综述 | 第19-24页 |
| 2.1 汇率的相关研究 | 第19-20页 |
| 2.2 美元汇率与黄金价格的相关研究 | 第20-22页 |
| 2.3 美元汇率与油价的相关研究 | 第22-23页 |
| 2.4 评价 | 第23-24页 |
| 3 实证研究方法 | 第24-30页 |
| 3.1 相关系数 | 第24-25页 |
| 3.2 平稳性检验-单位根检验 | 第25页 |
| 3.3 格兰杰因果关系检验(Granger causality test) | 第25-27页 |
| 3.4 协整检验 | 第27页 |
| 3.5 向量自回归模型 | 第27-28页 |
| 3.6 脉冲响应 | 第28页 |
| 3.7 方差分析 | 第28-30页 |
| 4 实证分析结果 | 第30-48页 |
| 4.1 实证步骤 | 第31页 |
| 4.2 指标的确定与数据选取 | 第31-32页 |
| 4.3 主要月度宏观经济指标的描述统计 | 第32-36页 |
| 4.4 汇率与金价、油价与指数和宏观指标的相关系数 | 第36-38页 |
| 4.5 平稳性检验 | 第38-39页 |
| 4.6 主要汇率与各指数之间格兰杰因果检验 | 第39-40页 |
| 4.7 主要汇率与金价、油价与宏观参数之间协整分析 | 第40-42页 |
| 4.8主要汇率与金价、油价、宏观数据之间建VAR模型 | 第42-43页 |
| 4.9 VAR模型稳定性检验 | 第43-44页 |
| 4.10 VAR模型的脉冲响应函数和方差分解 | 第44-48页 |
| 5 结论 | 第48-51页 |
| 5.1 实证分析结论 | 第48-49页 |
| 5.2 市场操作建议 | 第49-50页 |
| 5.3 创新与不足 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 附录 | 第53-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
