带非光滑系数的投资组合最优化问题
| 中文摘要 | 第7-18页 |
| 英文摘要 | 第18-30页 |
| 符号说明 | 第31-32页 |
| 第一章 部分信息下的递归效用优化 | 第32-58页 |
| 1.1 引言 | 第32-37页 |
| 1.2 问题的提出 | 第37-41页 |
| 1.2.1 问题的经典形式 | 第37-39页 |
| 1.2.2 把问题转化到完全信息下 | 第39-40页 |
| 1.2.3 问题的倒向形式 | 第40-41页 |
| 1.3 凸对偶方法 | 第41-50页 |
| 1.4 对模糊厌恶的投资者 | 第50-55页 |
| 1.5 终端变分方法 | 第55-58页 |
| 第二章 凹系数下的递归效用优化 | 第58-82页 |
| 2.1 引言 | 第58页 |
| 2.2 问题的提出 | 第58-66页 |
| 2.2.1 财富过程 | 第58-61页 |
| 2.2.2 递归效用过程 | 第61-62页 |
| 2.2.3 问题的经典形式 | 第62页 |
| 2.2.4 问题的倒向形式 | 第62-63页 |
| 2.2.5 问题的变分形式 | 第63-66页 |
| 2.3 凸对偶方法 | 第66-71页 |
| 2.4 对模糊厌恶的投资者 | 第71-82页 |
| 2.4.1 线性财富方程 | 第72-74页 |
| 2.4.2 借入利率高于借出利率 | 第74-77页 |
| 2.4.3 大户投资者 | 第77-82页 |
| 第三章 一类非线性财富方程下的均值-方差问题 | 第82-108页 |
| 3.1 引言 | 第82-84页 |
| 3.2 确定性系数 | 第84-91页 |
| 3.2.1 问题的提出 | 第84-85页 |
| 3.2.2 最优的投资组合 | 第85-90页 |
| 3.2.3 三个例子 | 第90-91页 |
| 3.3 随机系数 | 第91-108页 |
| 3.3.1 问题的提出 | 第91-93页 |
| 3.3.2 完全平方法 | 第93-102页 |
| 3.3.3 凸对偶方法 | 第102-108页 |
| 第四章 带模糊的目标可达问题 | 第108-116页 |
| 4.1 引言 | 第108页 |
| 4.2 问题的提出 | 第108-110页 |
| 4.3 鞍点的刻画 | 第110-116页 |
| 第五章 信念测度下的中心极限定理 | 第116-130页 |
| 5.1 引言 | 第116-117页 |
| 5.2 基础知识 | 第117-119页 |
| 5.3 单边区间上的中心极限定理 | 第119-123页 |
| 5.4 双边区间上的中心极限定理 | 第123-130页 |
| 参考文献 | 第130-140页 |
| 攻读博士学位期间发表及完成的论文 | 第140-141页 |
| 致谢 | 第141-142页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第142页 |
