夜盘交易对商品期货市场的影响研究--以金属期货为例
| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究动态及评述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 夜盘交易 | 第11-12页 |
| 1.2.2 期货市场波动性 | 第12-13页 |
| 1.2.3 期现市场联动性 | 第13-14页 |
| 1.2.4 不同交易市场联动性 | 第14-15页 |
| 1.2.5 国内外研究评述 | 第15页 |
| 1.3 研究思路与内容 | 第15-16页 |
| 1.4 研究方法 | 第16页 |
| 1.5 研究特色与创新 | 第16-18页 |
| 第二章 我国商品期货市场的夜盘交易制度 | 第18-25页 |
| 2.1 夜盘交易的实施进程 | 第18-19页 |
| 2.2 夜盘交易时段及国内外比较 | 第19-21页 |
| 2.3 期货品种简介 | 第21-24页 |
| 2.3.1 贵金属期货 | 第21-22页 |
| 2.3.2 有色金属期货 | 第22-23页 |
| 2.3.3 螺纹钢期货 | 第23-24页 |
| 2.4 本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 夜盘交易对期货交易规模和波动性的影响 | 第25-41页 |
| 3.1 实证假设 | 第25-26页 |
| 3.2 实证研究设计 | 第26-28页 |
| 3.2.1 指标与模型 | 第26-28页 |
| 3.2.2 实证数据说明 | 第28页 |
| 3.3 基本统计特征 | 第28-34页 |
| 3.3.1 商品期货市场交易量 | 第28-31页 |
| 3.3.2 商品期货价格波动性 | 第31-34页 |
| 3.4 实证结果 | 第34-40页 |
| 3.4.1 商品期货市场交易量 | 第34-35页 |
| 3.4.2 商品期货价格波动性 | 第35-40页 |
| 3.5 本章小结 | 第40-41页 |
| 第四章 夜盘交易对期货市场定价效率的影响 | 第41-52页 |
| 4.1 实证假设 | 第42页 |
| 4.2 实证研究设计 | 第42-45页 |
| 4.2.1 指标与模型 | 第42-44页 |
| 4.2.2 实证数据说明 | 第44-45页 |
| 4.3 基本统计特征 | 第45-46页 |
| 4.4 实证结果 | 第46-50页 |
| 4.4.1 相关性 | 第46-47页 |
| 4.4.2 单位根检验 | 第47页 |
| 4.4.3 协整检验 | 第47-49页 |
| 4.4.4 向量误差修正模型与价格发现贡献 | 第49-50页 |
| 4.5 本章小结 | 第50-52页 |
| 第五章 结论与启示 | 第52-54页 |
| 5.1 研究结论 | 第52页 |
| 5.2 启示 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
