随机波动率下美式期权的简单迭代法

摘要	第1-5页
Abstract	第5-9页
1. 绪论	第9-15页
·选题背景	第9-11页
·国际金融市场的发展现状	第9-10页
·国内金融市场的发展现状	第10-11页
·研究意义	第11-13页
·内容框架与研究方法	第13-15页
2. 美式期权定价	第15-33页
·期权定价理论的发展	第15-20页
·早期的期权定价理论	第15-16页
·Black-Scholes定价模型介绍	第16-20页
·美式期权定价问题介绍	第20-26页
·美式期权定价模型	第20-22页
·美式期权自由边界的若干性质	第22-26页
·美式期权定价方法综述	第26-30页
·叉树方法	第26-27页
·蒙特卡洛方法	第27-28页
·有限差分方法	第28-29页
·其他方法	第29-30页
·美式期权定价EEP方法综述	第30-33页
3. 常数波动率下美式期权的简单迭代方法及修正	第33-41页
·常数波动率下的EEP表示	第33-35页
·对KIM(2012)的修正	第35-37页
·常数波动率下的简单迭代法	第37-41页
4. 随机波动率下美式期权的简单迭代方法	第41-52页
·隐含波动率	第41-43页
·一种随机波动率下的美式期权	第43-45页
·CEV模型下的简单迭代法	第45-52页
5. 数值算例	第52-56页
6. 结论与展望	第56-57页
参考文献	第57-61页
后记	第61-62页
致谢	第62页