VG模型与NIG模型下期权定价实证分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1. 绪论 | 第8-15页 |
| ·选题背景 | 第8-10页 |
| ·期权发展相关介绍 | 第8-9页 |
| ·VG模型和NIG模型的起源 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-13页 |
| ·模型方面 | 第10-12页 |
| ·实证研究 | 第12-13页 |
| ·文章结构介绍 | 第13-15页 |
| 2. 基础知识 | 第15-25页 |
| ·经典B-S模型 | 第15-18页 |
| ·B-S模型的建立于求解 | 第15-17页 |
| ·风险中性角度 | 第17-18页 |
| ·数值方法简介 | 第18-25页 |
| ·树图法 | 第19-20页 |
| ·蒙特卡洛模拟法 | 第20-21页 |
| ·有限差分法 | 第21-25页 |
| 3. VG模型与NIG模型推导 | 第25-33页 |
| ·列维过程 | 第25-29页 |
| ·有限波动率过程 | 第25-26页 |
| ·无限波动率过程 | 第26-29页 |
| ·风险中性模型 | 第29-30页 |
| ·参数估计 | 第30-31页 |
| ·时间间隔随机数产生原理 | 第31-33页 |
| ·VG模型时间间隔随机数产生原理 | 第31页 |
| ·NIG模型时间间隔随机数产生原理 | 第31-33页 |
| 4. 利率期限结构 | 第33-39页 |
| ·传统利率期限结构 | 第33-34页 |
| ·现代利率期限结构 | 第34-36页 |
| ·静态利率期限结构 | 第36-39页 |
| ·Nelson-Siegel模型 | 第36-37页 |
| ·利率期限结构实证模拟 | 第37-39页 |
| 5. VG模型和NIG模型下的实证研究 | 第39-50页 |
| ·研究对象的选取 | 第39-40页 |
| ·收益率的一般统计量分析及正态性检验 | 第40-43页 |
| ·收益率的一般统计量分析 | 第40-41页 |
| ·日对数收益率的正态性检验 | 第41-43页 |
| ·VG模型和NIG模型的蒙特卡洛模拟 | 第43-44页 |
| ·VG模型的蒙特卡洛模拟 | 第43页 |
| ·NIG模型的蒙特卡洛模拟 | 第43-44页 |
| ·VG模型和NIG模型参数估计 | 第44页 |
| ·实证分析 | 第44-48页 |
| ·小结与展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
