对冲基金投资方法在中国证券市场的适用性研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-7页 |
| 一、 绪论 | 第7-12页 |
| （一） 选题背景及意义 | 第7-8页 |
| 1. 选题背景 | 第7-8页 |
| 2. 意义 | 第8页 |
| （二） 相关文献综述 | 第8-10页 |
| 1. 国内有关研究的综述 | 第8-9页 |
| 2. 国外有关研究的综述 | 第9-10页 |
| （三） 论文的框架和研究方法 | 第10-12页 |
| 二、 对冲基金概述 | 第12-18页 |
| （一） 对冲基金的定义 | 第12-13页 |
| （二） 对冲基金发展历程 | 第13-14页 |
| （三） 对冲基金的相关特征及投资特点 | 第14-18页 |
| 1. 对冲基金相关特征 | 第14-17页 |
| 2. 对冲基金投资特点 | 第17-18页 |
| 三、 对冲基金投资方法的理论基础 | 第18-24页 |
| （一） 价值投资理论 | 第18-20页 |
| 1. 价值投资理论的基本内容 | 第18-20页 |
| 2. 价值投资理论的现实意义和实际运用 | 第20页 |
| （二） 套利定价理论 | 第20-22页 |
| 1. 套利定价理论的主要内容 | 第20-22页 |
| 2．套利定价理论的现实意义和实际应用 | 第22页 |
| （三） 期货-现货平价定理 | 第22-24页 |
| 1. 期货-现货平价定理主要内容 | 第22-23页 |
| 2. 基于平价理论的投资策略 | 第23-24页 |
| 四、 对冲基金的投资方法与运作案例 | 第24-33页 |
| （一） 对冲基金的投资策略 | 第24-30页 |
| 1. 股票对冲策略 | 第24-25页 |
| 2. 事件主导策略 | 第25-26页 |
| 3. 相对价值策略 | 第26-28页 |
| 4. 宏观投资策略 | 第28-29页 |
| 5. 新兴市场投资策略 | 第29-30页 |
| （二） 对冲基金运作案例 | 第30-33页 |
| 1. 对冲基金“狙击”英镑案例 | 第30-31页 |
| 2. 亚洲金融危机 | 第31-33页 |
| 五、 国外对冲基金投资策略国内适用性分析 | 第33-41页 |
| （一） 股票多空策略适用性分析 | 第33-35页 |
| 1 融资融券功能 | 第33-34页 |
| 2. 我国融资融券现状 | 第34-35页 |
| 3. 结论 | 第35页 |
| （二） 事件套利在中国的适用性分析 | 第35-37页 |
| 1. 事件研究法 | 第35页 |
| 2. 事件研究法应用案例 | 第35-36页 |
| 3. 结论 | 第36-37页 |
| （三） 相对价值策略适用性分析 | 第37-39页 |
| 1. 可转换债券市场发展历程 | 第37-38页 |
| 2. 可转换债券优点 | 第38页 |
| 3. 结论 | 第38-39页 |
| （四） 宏观经济策略适用性分析 | 第39-40页 |
| （五） 小结 | 第40-41页 |
| 六、 国内发展对冲基金的建议 | 第41-44页 |
| （一） 提升发展金融市场的发展速度 | 第41页 |
| （二） 突破制度的局限 | 第41-42页 |
| （三） 加强对冲基金队伍建设 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 后记 | 第46页 |
