| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 引言 | 第9-20页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-16页 |
| ·基于信用风险的资产负债管理 | 第10-12页 |
| ·基于利率风险的资产负债管理 | 第12-15页 |
| ·基于信用风险和利率风险相关性研究 | 第15-16页 |
| ·基于信用风险与利率风险的组合优化模型研究 | 第16页 |
| ·选题的理论意义、实践价值 | 第16-17页 |
| ·研究思路 | 第17-18页 |
| ·论文的框架结构 | 第18-19页 |
| ·创新之处 | 第19-20页 |
| 2 基于违约风险的久期模型 | 第20-25页 |
| ·久期模型的基本介绍 | 第20-22页 |
| ·久期的介绍 | 第20-21页 |
| ·凸度的介绍 | 第21-22页 |
| ·基于欧式期权的违约风险久期模型 | 第22-23页 |
| ·基于固定敲定价几何平均亚式期权的违约风险久期模型 | 第23-25页 |
| 3 基于违约风险的久期模型在银行 ALM 中的应用 | 第25-30页 |
| ·久期模型在银行 ALM 中的应用方法 | 第25-28页 |
| ·久期风险免疫策略 | 第25-26页 |
| ·久期缺口风险管理策略 | 第26-27页 |
| ·策略的选择 | 第27-28页 |
| ·目标函数的建立 | 第28页 |
| ·约束条件的建立 | 第28-30页 |
| 4 案例分析 | 第30-41页 |
| ·某银行的基本信息 | 第30-31页 |
| ·负债组合违约风险久期的计算 | 第31页 |
| ·无风险资产组合违约风险久期的计算 | 第31-32页 |
| ·贷款组合的违约风险久期的计算 | 第32-35页 |
| ·贷款企业的基本信息 | 第32-33页 |
| ·贷款企业违约风险定价 | 第33-34页 |
| ·贷款组合违约风险久期的计算 | 第34-35页 |
| ·模型的建立与求解 | 第35-41页 |
| ·目标函数的建立 | 第35-36页 |
| ·利率风险与违约风险双重免疫条件的建立 | 第36页 |
| ·法律法规约束的建立 | 第36页 |
| ·经营管理约束的建立 | 第36-37页 |
| ·模型的求解与对比分析 | 第37-41页 |
| 5 结语与展望 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 附录 | 第46-54页 |
| 致谢 | 第54页 |