中国股票市场冲击下信息融入研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·研究框架与内容 | 第10-12页 |
| 第二章 金融市场信息研究评述 | 第12-26页 |
| ·理论发展 | 第12-20页 |
| ·有效市场假说和市场微观结构理论 | 第12-15页 |
| ·信息和信息不对称程度的测量 | 第15-17页 |
| ·信息对价格形成的影响 | 第17-20页 |
| ·模型发展 | 第20-26页 |
| ·经典 PIN 模型 | 第20-24页 |
| ·日内高频下 VPIN 模型 | 第24-26页 |
| 第三章 日内高频下跳跃的 PIN 效应研究 | 第26-36页 |
| ·引言 | 第26-27页 |
| ·日内跳跃识别 | 第27-29页 |
| ·日内跳跃识别的理论基础 | 第27-28页 |
| ·日内跳跃识别方法 | 第28-29页 |
| ·日内高频下 PIN 估计方法 | 第29-31页 |
| ·实证设计与结果分析 | 第31-35页 |
| ·实证设计 | 第31页 |
| ·实证结果分析 | 第31-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第四章 日内高频下信息冲击驱动跳跃模式研究 | 第36-43页 |
| ·引言 | 第36页 |
| ·假设提出 | 第36-37页 |
| ·指标构建 | 第37-39页 |
| ·信息不对称程度 | 第37-38页 |
| ·信息融入速率 | 第38-39页 |
| ·实证设计与结果分析 | 第39-42页 |
| ·实证设计 | 第39页 |
| ·实证结果分析 | 第39-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 第五章 业绩预增事件的 PIN 效应研究 | 第43-50页 |
| ·引言 | 第43-44页 |
| ·假设提出 | 第44页 |
| ·研究方法与指标构建 | 第44-46页 |
| ·研究方法 | 第44-45页 |
| ·指标构建 | 第45-46页 |
| ·实证设计与结果分析 | 第46-48页 |
| ·实证设计 | 第46页 |
| ·实证结果分析 | 第46-48页 |
| ·本章小结 | 第48-50页 |
| 第六章 结论 | 第50-51页 |
| 附录：不同跳跃时刻 PIN 日内效应模式图 | 第51-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
