基于蒙特卡罗模拟的养老基金投资策略分析
| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 导论 | 第8-18页 |
| ·论文选题背景及意义 | 第8-10页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·选题意义 | 第9-10页 |
| ·论文研究方法及内容 | 第10-11页 |
| ·研究方法 | 第10页 |
| ·研究内容 | 第10-11页 |
| ·本文创新之处 | 第11页 |
| ·国内外文献综述 | 第11-16页 |
| ·养老保险制度 | 第12-13页 |
| ·国外关于养老金制度及投资的理论研究综述 | 第13-14页 |
| ·国内关于养老金制度及投资的理论研究综述 | 第14-16页 |
| ·本文创新之处 | 第16-18页 |
| 第2章 养老金资产配置分析 | 第18-26页 |
| ·养老基金运营与资本市场 | 第18-21页 |
| ·养老金投资原则 | 第18-19页 |
| ·养老金投资与资本市场 | 第19-21页 |
| ·养老基金投资工具分析 | 第21-24页 |
| ·养老基金投资工具 | 第21-23页 |
| ·我国社保基金资产配置情况 | 第23-24页 |
| ·养老基金资产负债比分析 | 第24-26页 |
| 第3章 情景分析与模型构建 | 第26-46页 |
| ·蒙特卡洛模拟情景生成 | 第26-29页 |
| ·蒙特卡洛模拟输出经济场景介绍 | 第26-28页 |
| ·养老金负债的估值 | 第28-29页 |
| ·Logistic线性回归模型的构建 | 第29-36页 |
| ·Logistic线性回归模型适用性分析 | 第29-30页 |
| ·模型参数的选取 | 第30-31页 |
| ·构建Logistic回归模型 | 第31-33页 |
| ·GLM模型数据拟合在R软件中的实现 | 第33-36页 |
| ·Logistic回归模型拟合度评估 | 第36-46页 |
| ·Logistic回归模型评估方法简介 | 第36-37页 |
| ·决策分析 | 第37-40页 |
| ·决策树分析的贝叶斯法则 | 第40-43页 |
| ·ROC曲线和模糊矩阵分析 | 第43-46页 |
| 第4章 养老金投资组合优劣评价 | 第46-63页 |
| ·时间序列模型 | 第46-51页 |
| ·时间序列 | 第46-47页 |
| ·时间序列的线性拟合 | 第47-51页 |
| ·实证分析 | 第51-60页 |
| ·预测基年s和所预测年度t的选择 | 第51-56页 |
| ·Logistic回归模型 | 第56-58页 |
| ·多元Logistic回归模型评价 | 第58-60页 |
| ·预测结果分析 | 第60-63页 |
| 第5章 结论及进一步改进意见 | 第63-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 后记 | 第69页 |
