| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-10页 |
| 第2章 构造静态利率期限模型 | 第10-24页 |
| ·债券市场基本理论 | 第10-12页 |
| ·债券定价公式 | 第10页 |
| ·贴现因子与应计利息 | 第10-11页 |
| ·期限结构曲线 | 第11-12页 |
| ·从国债数据建立曲线模型 | 第12-24页 |
| ·多项式样条模型 | 第15-16页 |
| ·指数样条模型 | 第16-18页 |
| ·B-样条模型 | 第18-19页 |
| ·指数曲线模型 | 第19-20页 |
| ·平滑样条模型 | 第20-24页 |
| 第3章 基于惩罚分位数样条函数的利率期限结构构造 | 第24-32页 |
| ·模型的建立 | 第24-26页 |
| ·实证分析 | 第26-31页 |
| ·小结 | 第31-32页 |
| 第4章 基于M-SCAD方法的利率期限结构中的节点选择 | 第32-40页 |
| ·模型的构建 | 第32-34页 |
| ·M-SCAD方法 | 第34-35页 |
| ·数据与实证 | 第35-39页 |
| ·小结 | 第39-40页 |
| 第5章 总结与展望 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 附录 国债数据 | 第44-48页 |
| 致谢 | 第48-50页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第50页 |