| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| ·研究背景和文献综述 | 第10-11页 |
| ·本文的主要工作和创新之处 | 第11-14页 |
| 第二章 金融系统的顺周期性 | 第14-20页 |
| ·顺周期性的定义 | 第14-15页 |
| ·顺周期性的产生机制 | 第15-18页 |
| ·资本充足率要求的顺周期性 | 第15页 |
| ·贷款损失拨备的顺逆周期 | 第15页 |
| ·风险计量工具的顺周期性 | 第15-17页 |
| ·公允价值会计准则的顺周期性 | 第17-18页 |
| ·顺周期性产生的影响 | 第18-19页 |
| ·顺周期性与系统性风险 | 第18页 |
| ·顺周期性对货币政策的影响 | 第18-19页 |
| ·本章小结 | 第19-20页 |
| 第三章 VAR模型及其顺周期性 | 第20-30页 |
| ·引言 | 第20页 |
| ·VAR的定义 | 第20-21页 |
| ·VAR的估计方法 | 第21-25页 |
| ·参数法 | 第21-23页 |
| ·非参数法 | 第23-24页 |
| ·半参数法 | 第24-25页 |
| ·VAR的改进和补充 | 第25-27页 |
| ·极值理论 | 第25-26页 |
| ·条件VaR | 第26-27页 |
| ·压力VaR | 第27页 |
| ·VAR模型的顺周期性 | 第27-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第四章 价格波动对市场风险的影响—基于分位数回归方法 | 第30-38页 |
| ·引言 | 第30页 |
| ·泡沫的定义和度量 | 第30-32页 |
| ·泡沫的定义 | 第30-31页 |
| ·泡沫度量方法 | 第31-32页 |
| ·价格偏离条件下的VAR估计 | 第32-33页 |
| ·分位数回归模型 | 第32-33页 |
| ·条件VaR估计和模型准确性检验 | 第33页 |
| ·实证研究 | 第33-37页 |
| ·对沪深股市泡沫的度量 | 第34-35页 |
| ·分位数回归法研究泡沫对市场风险的影响 | 第35-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第五章 逆周期VAR模型的实证研究 | 第38-46页 |
| ·引言 | 第38页 |
| ·BUVAR模型阐述 | 第38-40页 |
| ·实证研究 | 第40-44页 |
| ·数据描述 | 第40-41页 |
| ·泡沫度量 | 第41-42页 |
| ·BuVaR计算 | 第42-44页 |
| ·本章小结 | 第44-46页 |
| 第六章 全文总结 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第53页 |