| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-12页 |
| ·研究背景及意义 | 第9页 |
| ·研究问题 | 第9-10页 |
| ·研究目的 | 第10页 |
| ·研究内容及创新点 | 第10-11页 |
| ·论文结构 | 第11-12页 |
| 第2章 文献综述 | 第12-18页 |
| ·锚定效应的定义与确立 | 第12页 |
| ·锚定效应的研究范式 | 第12-13页 |
| ·投资者情绪的定义 | 第13页 |
| ·投资者情绪产生的原因 | 第13-14页 |
| ·关于锚定效应的研究回顾 | 第14-17页 |
| ·对现有文献的评述及本文研究方法 | 第17-18页 |
| 第3章 上海证券市场上投资者的概况 | 第18-22页 |
| ·年末各类投资者的持股、交易和开户状况 | 第18-19页 |
| ·投资者的年龄分布 | 第19页 |
| ·投资者的学历分布 | 第19-20页 |
| ·投资者的性别分布 | 第20-21页 |
| ·投资者的开户总数 | 第21页 |
| ·小结 | 第21-22页 |
| 第4章 情绪指标的确定 | 第22-24页 |
| 第5章 投资者情绪变化与上证A股收益率的关系 | 第24-45页 |
| ·样本区间的选择 | 第24页 |
| ·数据处理 | 第24-25页 |
| ·数据的描述性统计 | 第25-29页 |
| ·全样本下的描述性统计 | 第27页 |
| ·分样本第一阶段的描述性统计 | 第27-29页 |
| ·分样本第二阶段的描述性统计 | 第29页 |
| ·投资者情绪与上证A股收益率的关系实证研究 | 第29-43页 |
| ·平稳性检验 | 第29-32页 |
| ·VAR模型和脉冲响应 | 第32-42页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第42-43页 |
| ·本章小结 | 第43-45页 |
| 第6章 投资者情绪锚定效应的验证及影响分析 | 第45-52页 |
| ·投资者情绪变化对当期/历史收益率的锚定 | 第45-48页 |
| ·投资者情绪变化对当期/未来收益率的影响 | 第48-50页 |
| ·投资者情绪变化是否形成上证A股周收益率的系统性风险检验 | 第50-52页 |
| 第7章 结论及建议 | 第52-54页 |
| ·结论 | 第52页 |
| ·建议 | 第52-53页 |
| ·不足与展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 卷内备考表 | 第58页 |