基于奖惩系统原理的银行贷款定价系统研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1.绪论 | 第8-16页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-11页 |
| ·研究背景 | 第8-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·信用风险模型介绍 | 第11-14页 |
| ·信用风险管理的传统模型介绍 | 第11-13页 |
| ·信用风险管理的创新模型介绍 | 第13-14页 |
| ·本文的主要研究内容 | 第14-15页 |
| ·论文拟解决的问题及创新之处 | 第15-16页 |
| 2.预备知识 | 第16-20页 |
| ·基本概念 | 第16-17页 |
| ·主要定理 | 第17-20页 |
| 3.贷款企业违约和违约损失率的分布拟合 | 第20-27页 |
| ·先验分组 | 第20页 |
| ·贷款者的违约情况的分布拟合 | 第20-22页 |
| ·贷款违约损失率的分布拟合 | 第22-27页 |
| ·贝塔分布参数化 | 第22-23页 |
| ·违约损失率的贝塔回归模型 | 第23-25页 |
| ·零堆积的贝塔回归模型 | 第25-27页 |
| 4.模型的参数估计 | 第27-34页 |
| ·贷款组合违约拟合模型的参数估计 | 第27-28页 |
| ·GBR-GLM 模型的参数估计 | 第28-30页 |
| ·GBR-JGLM 模型的参数估计 | 第30-31页 |
| ·零堆积的 GBR-JGLM 的参数估计 | 第31-34页 |
| 5. 银行贷款的 BMS 系统 | 第34-45页 |
| ·汽车保险的 BMS 系统简述 | 第34-37页 |
| ·银行贷款定价的 BMS 系统的基本假设 | 第37-38页 |
| ·单个贷款者的损失 | 第38-39页 |
| ·信用等级转移的稳态分布 | 第39-42页 |
| ·各信用等级的贷款利率水平的确定 | 第42-45页 |
| 6. 总结与展望 | 第45-47页 |
| ·全文总结 | 第45页 |
| ·研究展望 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
