利率对我国股市波动性影响的实证研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 1. 绪论 | 第13-23页 |
| ·研究背景、目的及意义 | 第13-15页 |
| ·研究背景 | 第13-14页 |
| ·研究目的及意义 | 第14-15页 |
| ·国内外研究现状 | 第15-21页 |
| ·国外研究现状 | 第15-17页 |
| ·国内研究现状 | 第17-21页 |
| ·总体框架及研究方法 | 第21-22页 |
| ·总体框架 | 第21-22页 |
| ·研究方法 | 第22页 |
| ·创新之处 | 第22-23页 |
| 2. 利率影响股市波动的作用机制 | 第23-33页 |
| ·波动性的含义及衡量标准 | 第23页 |
| ·波动性的含义 | 第23页 |
| ·波动性的衡量标准 | 第23页 |
| ·股市波动的经济效应分析 | 第23-26页 |
| ·股市波动的正面经济效应 | 第24-25页 |
| ·股市波动的负面经济效应 | 第25-26页 |
| ·利率影响股市波动的作用机制 | 第26-29页 |
| ·利率影响股价的理论模型 | 第26-28页 |
| ·利率影响股市波动的作用机制 | 第28-29页 |
| ·我国利率市场化及股市发展现状 | 第29-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 3. 样本数据与描述性统计 | 第33-41页 |
| ·样本数据的选取及说明 | 第33-34页 |
| ·利率的一般性描述 | 第34-35页 |
| ·股指收益率的一般性描述 | 第35-37页 |
| ·GARCH类模型理论 | 第37-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 4. 利率对我国股市波动性影响的实证分析 | 第41-58页 |
| ·不同股指波动性特征分析 | 第41-46页 |
| ·各股指波动性特征比较分析 | 第41-45页 |
| ·上述结果比较 | 第45-46页 |
| ·当期利率对股市波动性影响的实证分析 | 第46-49页 |
| ·当期利率影响上证综合指数波动的实证分析 | 第46-47页 |
| ·当期利率影响深证综合指数波动的实证分析 | 第47-49页 |
| ·当期利率影响沪深300指数波动的实证分析 | 第49页 |
| ·滞后期利率对股市波动性影响的实证分析 | 第49-54页 |
| ·滞后期利率影响上证综合指数波动的实证分析 | 第50-51页 |
| ·滞后期利率影响深证综合指数波动的实证分析 | 第51-53页 |
| ·滞后期利率影响沪深300指数波动的实证分析 | 第53-54页 |
| ·实证结果原因分析 | 第54-57页 |
| ·本章小结 | 第57-58页 |
| 5. 结论 | 第58-61页 |
| ·结论 | 第58-59页 |
| ·论文的不足和展望 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 后记 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第67页 |
