| 中文摘要 | 第1-10页 |
| Abstract | 第10-19页 |
| Chapter 1 Summary | 第19-25页 |
| ·Introduction of backgrounds | 第19-23页 |
| ·Organization of this dissertation | 第23-25页 |
| Chapter 2 Optimal Dividend Problem with a Nonlinear Regular-SingularStochastic Control | 第25-47页 |
| ·Introduction | 第25-27页 |
| ·The model | 第27-29页 |
| ·Unbounded dividend rates | 第29-36页 |
| ·Non-cheap reinsurance | 第30-34页 |
| ·Cheap reinsurance | 第34-36页 |
| ·Bounded dividend rates | 第36-41页 |
| ·Non-cheap reinsurance | 第37-41页 |
| ·Cheap reinsurance | 第41页 |
| ·Numerical example | 第41-42页 |
| ·Unbounded dividend rates | 第42页 |
| ·Bounded dividend rates | 第42页 |
| ·Concluding remarks | 第42-47页 |
| Chapter 3 Optimal Investment and Proportional Reinsurance under Expo-nential Premium Calculation | 第47-63页 |
| ·Introduction | 第47-49页 |
| ·The model | 第49-50页 |
| ·Maximizing expected exponential utility of terminal wealth | 第50-54页 |
| ·Maximizing the adjustment coefficient | 第54-60页 |
| ·Concluding remarks | 第60-63页 |
| Chapter 4 Expected Discounted Dividends in a Discrete Semi-Markov RiskModel | 第63-89页 |
| ·Introduction | 第63-65页 |
| ·The model | 第65-67页 |
| ·Explicit expressions of V_i(u, b) in a special case | 第67-72页 |
| ·Closed-form expressions of V_i(u,b) in a general case | 第72-83页 |
| ·The two-state model | 第72-77页 |
| ·The three-state model | 第77-83页 |
| ·A numerical example | 第83-85页 |
| ·Concluding remarks | 第85-89页 |
| Chapter 5 Survival Probabilities in a Discrete Semi-Markov Risk Model | 第89-105页 |
| ·Problem formulation | 第89-91页 |
| ·Recursive formulae forΦ_i(u) | 第91-92页 |
| ·The initial value for Φ_i(u) | 第92-96页 |
| ·The first equation | 第92-94页 |
| ·The second equation | 第94-96页 |
| ·Some special cases | 第96-100页 |
| ·The compound binomial model | 第96-97页 |
| ·The compound Markov binomial model | 第97-98页 |
| ·The compound binomial model with time-correlated claims | 第98-99页 |
| ·The compound Markov binomial model with time-correlated claims | 第99-100页 |
| ·Numerical examples | 第100-105页 |
| Chapter 6 On a Discrete-Time Two Level NCD Risk Model | 第105-117页 |
| ·Introduction | 第105-107页 |
| ·Recursive formulae for ψ(u) | 第107-108页 |
| ·The initial value for ψ(u) | 第108-110页 |
| ·The impact of NCD assumptions on ψ(u) | 第110-115页 |
| ·The deficit at ruin | 第115-117页 |
| Chapter 7 Concluding Remarks | 第117-119页 |
| Bibliography | 第119-127页 |
| Acknowledgements | 第127-129页 |
| Resume and Publications | 第129页 |
