基于VaR-GARCH模型的巴拿马型干散货船运价风险度量研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-11页 |
| ·本文研究方法和思路 | 第11-15页 |
| 第2章 巴拿马型船干散货运输市场概述 | 第15-31页 |
| ·国际干散货运输市场概述 | 第15-18页 |
| ·船型介绍 | 第15-16页 |
| ·航线介绍 | 第16页 |
| ·运价介绍 | 第16-18页 |
| ·巴拿马型船干散货运输市场供求分析 | 第18-27页 |
| ·巴拿马型船舶介绍 | 第18-19页 |
| ·巴拿马型船干散货运输市场供给分析 | 第19-22页 |
| ·巴拿马型船干散货运输市场需求分析 | 第22-27页 |
| ·巴拿马型船干散货运输价格风险分析 | 第27-31页 |
| ·运价的不确定性与风险 | 第27-29页 |
| ·巴拿马型船干散货运价影响因素分析 | 第29-31页 |
| 第3章 风险度量模型介绍 | 第31-39页 |
| ·VaR模型介绍 | 第31-36页 |
| ·VaR模型简介 | 第31-33页 |
| ·VaR常用计算方法 | 第33-35页 |
| ·VaR模型计算步骤 | 第35页 |
| ·VaR模型缺点 | 第35-36页 |
| ·VaR-GARCH模型介绍 | 第36-39页 |
| 第4章 巴拿马型干散货船运价风险度量实证研究 | 第39-55页 |
| ·数据样本的采集和处理 | 第39-40页 |
| ·样本数据的特征分析 | 第40-45页 |
| ·正态性检验 | 第40-42页 |
| ·平稳性检验 | 第42-43页 |
| ·序列相关性检验 | 第43-44页 |
| ·ARCH效应检验 | 第44-45页 |
| ·VaR-GARCH模型建立和应用 | 第45-55页 |
| ·VaR-GARCH模型的建立 | 第45-48页 |
| ·模型VaR值的计算 | 第48-49页 |
| ·模型准确性检验 | 第49-51页 |
| ·研究结论分析 | 第51页 |
| ·风险控制对策 | 第51-55页 |
| 第5章 结论和不足 | 第55-57页 |
| ·主要结论 | 第55-56页 |
| ·存在的不足 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 攻读学位期间公开发表论文 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
