| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1. 绪论 | 第9-15页 |
| ·研究的实际背景与意义 | 第9-10页 |
| ·风险问题的相关特征量 | 第10-11页 |
| ·随即收入风险模型的研究动态 | 第11-13页 |
| ·本文主要的研究工作 | 第13-15页 |
| 2. 预备知识 | 第15-21页 |
| ·一些经典的随机过程 | 第15-16页 |
| ·经典风险模型 | 第16-17页 |
| ·对偶风险模型 | 第17页 |
| ·对偶双边跳风险模型 | 第17-18页 |
| ·广义的随机收入风险模型 | 第18-21页 |
| 3. 对偶双边跳风险模型 | 第21-39页 |
| ·模型建立的背景与实际意义 | 第21页 |
| ·具有双边跳的对偶风险模型 | 第21-23页 |
| ·积分-微分方程 | 第23-26页 |
| ·折现分红量的显示解 | 第26-29页 |
| ·破产概率 | 第29-35页 |
| ·算例分析 | 第35-37页 |
| ·本章小结 | 第37-39页 |
| 4. 扰动下的随机收入风险模型 | 第39-51页 |
| ·模型建立的背景意义 | 第39-40页 |
| ·拉普拉斯变换 | 第40-45页 |
| ·Gerber-Shiu折罚函数的渐近结果 | 第45-49页 |
| ·渐近表达式的数值分析 | 第49-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 结论与展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |