| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1. 绪论 | 第8-12页 |
| ·风险理论的研究背景 | 第8-9页 |
| ·风险理论的研究内容与意义 | 第9-10页 |
| ·对偶风险模型中的主要研究成果 | 第10页 |
| ·本文主要的研究工作 | 第10-12页 |
| 2. 预备知识 | 第12-20页 |
| ·经典风险模型及其一些重要结论 | 第12-14页 |
| ·对偶风险模型 | 第14-16页 |
| ·常数门槛策略下的对偶风险模型 | 第16-20页 |
| 3. 线性分红策略下的对偶风险模型 | 第20-28页 |
| ·模型的建立与介绍 | 第20-21页 |
| ·分红折现期望值函数 | 第21-24页 |
| ·D_(u,b)的矩母函数M(u,y,b) | 第24-28页 |
| 4. 线性分红策略下带随机干扰的对偶风险模型 | 第28-34页 |
| ·模型的建立与介绍 | 第28-29页 |
| ·分红折现期望值 | 第29-31页 |
| ·D_(u,b)的矩母函数 | 第31-34页 |
| 5. 对偶模型中的随机观察 | 第34-42页 |
| ·模型的建立与介绍 | 第34-35页 |
| ·Gerber — shiu 折罚函数 | 第35-37页 |
| ·数值计算折罚函数的显示解 | 第37-42页 |
| 6. 结论与展望 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 附录 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-52页 |