| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-12页 |
| ·研究思路及框架 | 第12-14页 |
| 第2章 Copula理论及多元Copula-ARCH类模型概述 | 第14-29页 |
| ·Copula函数理论概述 | 第14-19页 |
| ·定义与基本性质 | 第14-15页 |
| ·Copula函数的分类 | 第15-17页 |
| ·一致性和相关性测度 | 第17-18页 |
| ·尾部相关性 | 第18-19页 |
| ·基于Copula理论的多变量时间序列模型：Copula-ARCH类模型 | 第19-24页 |
| ·Copula函数模型的构建 | 第19-22页 |
| ·Copula-GARCH模型的参数估计 | 第22-24页 |
| ·基于多元Copula-ARCH类模型的实证分析 | 第24-29页 |
| ·数据选取与预处理 | 第24-26页 |
| ·边缘分布的拟合 | 第26-27页 |
| ·Copula模型的参数估计 | 第27-29页 |
| 第3章 基于Pair-Copula的高维相依结构度量 | 第29-37页 |
| ·一般多元分布的Pair-Copula分解 | 第29-32页 |
| ·Pair-Copula模型的参数估计及拟合度检验 | 第32-33页 |
| ·高维联合分布下Pair-Copula模型的选择 | 第33页 |
| ·实证分析 | 第33-37页 |
| ·Pair-Copula模型的选择 | 第33-35页 |
| ·Pair-Copula模型的参数估计 | 第35-37页 |
| 第4章 基于多元联合密度函数的金融市场风险分析 | 第37-44页 |
| ·Monte Carlo模拟组合资产的收益率 | 第38-39页 |
| ·基于正态Copula的Monte Carlo模拟 | 第38页 |
| ·基于t-Copula的Monte Carlo模拟 | 第38-39页 |
| ·基于Pair-Copula的Monte Carlo模拟 | 第39页 |
| ·外汇投资组合VaR及ES的计算 | 第39-40页 |
| ·等比例组合投资 | 第39-40页 |
| ·寻找风险最小的投资组合 | 第40页 |
| ·失败率检验 | 第40-41页 |
| ·实证结果分析 | 第41-44页 |
| 第5章 结论与展望 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
