| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-30页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第10-13页 |
| ·相关理论最新研究进展 | 第13-26页 |
| ·本文主要内容及创新点 | 第26-30页 |
| 2 基于期权博弈理论的可转换债券最优策略研究 | 第30-45页 |
| ·问题的提出 | 第30-31页 |
| ·定价模型的建立 | 第31-35页 |
| ·有限元数值实现技术 | 第35-37页 |
| ·可转换债券最优策略分析 | 第37-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 3 期权博弈下可转换债券赎回策略实证研究 | 第45-65页 |
| ·问题的提出 | 第45-46页 |
| ·样本描述 | 第46-49页 |
| ·模型参数估计 | 第49-54页 |
| ·结果分析 | 第54-64页 |
| ·本章小结 | 第64-65页 |
| 4 后悔厌恶型投资者可转换债券赎回策略研究 | 第65-76页 |
| ·问题的提出 | 第65-68页 |
| ·后悔厌恶发行者的赎回策略分析 | 第68-70页 |
| ·后悔厌恶发行者情形下的定价模型和数值实现技术 | 第70-72页 |
| ·数值模拟算例分析 | 第72-75页 |
| ·本章小结 | 第75-76页 |
| 5 可转换债券赎回公告效应实证分析 | 第76-91页 |
| ·问题的提出 | 第76-77页 |
| ·样本描述 | 第77-79页 |
| ·研究方法与变量设计 | 第79-84页 |
| ·结果分析 | 第84-90页 |
| ·本章小结 | 第90-91页 |
| 6 研究总结 | 第91-94页 |
| ·本文主要工作和研究结论 | 第91-93页 |
| ·研究展望 | 第93-94页 |
| 致谢 | 第94-95页 |
| 参考文献 | 第95-108页 |
| 附录 1 攻读博士学位期间发表及完成的学术论文目录 | 第108-109页 |
| 附录 2 攻读博士学位期间参与的研究课题 | 第109页 |