| 中文摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-19页 |
| 第一章 导论 | 第19-25页 |
| ·选题目的与研究价值 | 第19-21页 |
| ·选题及问题提出 | 第19-20页 |
| ·研究的意义 | 第20-21页 |
| ·研究内容、方法与论文结构 | 第21-24页 |
| ·研究内容 | 第21-23页 |
| ·研究方法 | 第23页 |
| ·论文结构 | 第23-24页 |
| ·创新点 | 第24-25页 |
| 第二章 金融市场微观基础理论与相关研究 | 第25-46页 |
| ·金融市场微观基础理论的产生与发展 | 第25-28页 |
| ·金融市场微观基础理论的实证 | 第28-36页 |
| ·价格形成模型的实证检验 | 第28-29页 |
| ·微观市场结构与机制设计的实证 | 第29-36页 |
| ·对国内金融市场的相关实证研究 | 第36-46页 |
| ·市场宽度(买卖价差) | 第36-39页 |
| ·市场深度 | 第39-40页 |
| ·最小报价单位 | 第40-43页 |
| ·限价订单 | 第43页 |
| ·市场透明度 | 第43-46页 |
| 第三章 中国商品期货市场的微观结构特征 | 第46-58页 |
| ·市场微观结构特征的衡量指标 | 第46-50页 |
| ·流动性 | 第46-49页 |
| ·日内波动性、价格连续性和价格聚集性 | 第49-50页 |
| ·大连商品期货市场的微观结构特征 | 第50-56页 |
| ·数据 | 第50页 |
| ·大连市场主要期货合约的流动性特征 | 第50-53页 |
| ·大连市场主要期货合约的日内波动性、连续性和聚集性特征 | 第53-56页 |
| ·小结 | 第56-58页 |
| ·大连市场主要期货合约的市场微观结构指标间的相关性 | 第56-57页 |
| ·研究与应用 | 第57-58页 |
| 第四章 中国商品期货市场的效率分析 | 第58-104页 |
| ·我国商品期货市场总体表现 | 第58-61页 |
| ·方法和数据选择说明 | 第58页 |
| ·豆粕期货的市场表现 | 第58-60页 |
| ·豆油期货的市场表现 | 第60-61页 |
| ·期货市场的价格发现效率 | 第61-84页 |
| ·价格的相关性、平稳性、相互引导性和协整性 | 第62-82页 |
| ·豆粕期货价格发现效率 | 第82-83页 |
| ·豆油期货价格发现效率 | 第83-84页 |
| ·基于传统衡量方法的期货市场的套期保值效率分析 | 第84-89页 |
| ·期现套保的套期保值效率分析 | 第84页 |
| ·活跃合约套保的套期保值效率 | 第84-86页 |
| ·展期效率损失 | 第86页 |
| ·豆粕和豆油期货套期保值效率分析 | 第86-89页 |
| ·基于CFaR模型的期货市场的套期保值效率分析 | 第89-104页 |
| ·现金流风险度量与套期保值管理概述 | 第90-92页 |
| ·基于蒙特卡洛模拟的CFaR模型 | 第92-96页 |
| ·实证分析 | 第96-98页 |
| ·小结 | 第98-104页 |
| 第五章 期货市场流动性问题及其实证研究 | 第104-118页 |
| ·流动性特征的国际比较 | 第105-114页 |
| ·DCE大豆一号与CBOT黄大豆流动性的国际比较 | 第105-106页 |
| ·DCE豆油与CBOT豆油流动性的国际比较 | 第106-108页 |
| ·DCE豆粕与CBOT豆粕流动性的国际比较 | 第108-109页 |
| ·沪铜与LME-S铜三月流动性的国际比较 | 第109-110页 |
| ·沪天胶与东京胶流动性的国际比较 | 第110-112页 |
| ·郑白糖与ICE糖流动性的国际比较 | 第112-113页 |
| ·郑一棉与ICE棉2号流动性的国际比较 | 第113-114页 |
| ·期货市场流动性的日内形态及分析 | 第114-115页 |
| ·流动性的日内特征 | 第114-115页 |
| ·投资者结构与市场流动性 | 第115-118页 |
| ·投资者类型 | 第115-116页 |
| ·不同类型投资者对市场流动性的作用 | 第116-118页 |
| 第六章 期货市场波动性与市场投资效率的实证研究 | 第118-182页 |
| ·豆油期货波动性分析 | 第118-127页 |
| ·豆油期现基差 | 第118-119页 |
| ·豆油1月合约5月合约价差 | 第119-120页 |
| ·豆油5月合约9月合约价差 | 第120-121页 |
| ·豆油1月合约9月合约价差 | 第121-122页 |
| ·豆油5月合约、棕榈油5月合约价差 | 第122-123页 |
| ·协整检验 | 第123-126页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第126-127页 |
| ·豆粕期货波动性情况分析 | 第127-133页 |
| ·期现基差 | 第127-128页 |
| ·豆粕1月合约5月合约价差 | 第128页 |
| ·豆粕5月合约9月合约价差 | 第128-129页 |
| ·豆粕1月合约9月合约价差 | 第129-130页 |
| ·协整检验 | 第130-133页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第133页 |
| ·玉米期货波动性情况分析 | 第133-141页 |
| ·期现基差 | 第133-134页 |
| ·玉米1月合约5月合约价差 | 第134-135页 |
| ·玉米5月合约9月合约价差 | 第135-136页 |
| ·玉米1月合约9月合约价差 | 第136-137页 |
| ·协整检验 | 第137-140页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第140-141页 |
| ·PVC期货波动性情况分析 | 第141-146页 |
| ·期现基差 | 第141-142页 |
| ·PVC1月合约5月合约价差 | 第142页 |
| ·PVC5月合约9月合约价差 | 第142-143页 |
| ·PVC1月合约9月合约价差 | 第143-144页 |
| ·协整检验 | 第144-146页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第146页 |
| ·LLDPE期货波动性情况分析 | 第146-153页 |
| ·期现基差 | 第147页 |
| ·LLDPE1月合约5月合约价差 | 第147-148页 |
| ·LLDPE5月合约9月合约价差 | 第148-149页 |
| ·LLDPE1月合约9月合约价差 | 第149-150页 |
| ·协整检验 | 第150-152页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第152-153页 |
| ·郑州白糖期货波动性情况分析 | 第153-159页 |
| ·期现基差 | 第153页 |
| ·白糖1月合约5月合约价差 | 第153-154页 |
| ·白糖5月合约9月合约价差 | 第154-155页 |
| ·白糖1月合约9月合约价差 | 第155-156页 |
| ·协整检验 | 第156-158页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第158-159页 |
| ·棉花期货波动性情况分析 | 第159-167页 |
| ·期现基差 | 第159-160页 |
| ·棉花1月合约5月合约价差 | 第160-161页 |
| ·棉花5月合约9月合约价差 | 第161-162页 |
| ·棉花1月合约9月合约价差 | 第162-163页 |
| ·协整检验 | 第163-166页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第166-167页 |
| ·天然橡胶期货波动性情况分析 | 第167-173页 |
| ·期现基差 | 第167-168页 |
| ·天然橡胶1月合约5月合约价差 | 第168页 |
| ·天然橡胶5月合约9月合约价差 | 第168-169页 |
| ·天然橡胶1月合约9月合约价差 | 第169-170页 |
| ·协整检验 | 第170-172页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第172-173页 |
| ·铜期货波动性情况分析 | 第173-180页 |
| ·期现基差 | 第173-174页 |
| ·铜1月合约5月合约价差 | 第174-175页 |
| ·铜5月合约9月合约价差 | 第175-176页 |
| ·铜1月合约9月合约价差 | 第176-177页 |
| ·协整检验 | 第177-179页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第179-180页 |
| ·波动性分析的小结 | 第180-182页 |
| 第七章 主要结论及政策含义 | 第182-184页 |
| ·全文研究的主要结论 | 第182页 |
| ·中国期货市场微观基础及功能完善的具体建议 | 第182-184页 |
| 参考文献 | 第184-196页 |
| 后记 | 第196-197页 |