| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| ·选题背景和意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-12页 |
| ·国外文献综述 | 第10-11页 |
| ·国内文献综述 | 第11-12页 |
| ·研究内容和研究方法 | 第12-13页 |
| ·本文的创新之处 | 第13-14页 |
| 第2章 信用风险度量模型和方法 | 第14-26页 |
| ·传统信用风险度量模型 | 第14-17页 |
| ·现代信用风险度量模型 | 第17-20页 |
| ·KMV模型理论基础与计算方法 | 第20-26页 |
| ·Black—Sholes期权定价公式 | 第20-23页 |
| ·KMV模型计算方法 | 第23-26页 |
| 第3章 违约点的修正—基于债务期限结构 | 第26-29页 |
| ·我国上市公司债务期限结构特征 | 第26-27页 |
| ·债务期限结构与违约风险 | 第27-28页 |
| ·修正KMV模型违约点 | 第28-29页 |
| 第4章 上市公司违约风险的实证研究—基于KMV模型 | 第29-42页 |
| ·数据来源和样本统计描述 | 第29-31页 |
| ·违约和违约概率 | 第31-32页 |
| ·参数的确定 | 第32-35页 |
| ·股权市场价值V_E | 第32页 |
| ·股权价值波动率σ_E | 第32-33页 |
| ·无风险利率r | 第33-34页 |
| ·违约点DP | 第34页 |
| ·资产市场价值V_A及其波动率σ_A | 第34页 |
| ·违约距离DD和预期违约频率EDF | 第34-35页 |
| ·模型结果分析 | 第35-37页 |
| ·模型判别能力 | 第35-36页 |
| ·模型预测能力 | 第36-37页 |
| ·违约风险影响因素分析 | 第37-42页 |
| ·定量因素影响分析 | 第37-39页 |
| ·定性因素影响分析 | 第39-42页 |
| 第5章 结论 | 第42-44页 |
| ·主要结论 | 第42页 |
| ·不足之处及研究展望 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 后记 | 第47页 |