我国金融市场波动的协同持续研究

内容摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
第1章 绪论	第8-17页
·研究背景和研究目的	第8-9页
·本文研究意义	第9页
·国内外研究现状	第9-15页
·本文创新之处	第15页
·本文结构	第15-17页
第2章 金融时间序列的波动模型研究	第17-31页
·金融市场波动性的涵义及其特征	第17-19页
·自回归条件异方差模型—ARCH族模型	第19-27页
·短记忆ARCH模型族	第20-24页
·长记忆ARCH模型族	第24-27页
·随机波动模型—SV模型族	第27-31页
第3章 金融波动的持续性及规避研究	第31-51页
·金融波动的持续性研究	第31-38页
·波动持续性的含义	第31-34页
·变结构点的判断方法	第34-35页
·波动持续性的变结构分析	第35-38页
·金融波动持续性的规避研究	第38-51页
·波动协同持续性的定义	第40-42页
·协整意义下的协同持续性建模与估计	第42-45页
·蒙特卡罗模拟研究协整意义下的波动持续性规避方法	第45-51页
第4章 金融波动持续性风险规避的实证研究	第51-64页
·数据来源及统计特征描述	第51-54页
·我国股指收益率序列的数据特征描述	第51-52页
·我国股指收益率序列的波动持续性研究	第52-54页
·不考虑变结构点时的协同持续实证研究	第54-58页
·我国股指波动变结构持续性和协同持续性实证研究	第58-62页
·我国股指波动持续性的变结构研究	第58-60页
·我国股指波动的分阶段协同持续性研究	第60-62页
·本章小结	第62-64页
第5章 总结和展望	第64-66页
参考文献	第66-69页
后记	第69页