基于深市中小板块动量效应的实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| ·研究背景和意义 | 第10-13页 |
| ·研究背景 | 第10-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·研究内容 | 第13页 |
| ·论文创新点 | 第13-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-20页 |
| ·国外动量效应研究 | 第14-17页 |
| ·动量效应的存在性检验 | 第14页 |
| ·动量效应的稳定性检验 | 第14-15页 |
| ·动量效应的形成机制 | 第15-17页 |
| ·中国动量效应研究 | 第17-20页 |
| 第三章 中小板块动量效应存在性实证分析 | 第20-28页 |
| ·引言 | 第20页 |
| ·样本与数据 | 第20-21页 |
| ·研究方法 | 第21-22页 |
| ·实证结果与分析 | 第22-27页 |
| ·即期动量策略组合 | 第22-25页 |
| ·滞后一周动量策略组合 | 第25-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 第四章 中小板块动量效应稳定性检验 | 第28-44页 |
| ·不同市场状态下的动量效应稳定性检验 | 第28-30页 |
| ·研究方法 | 第28页 |
| ·实证结果 | 第28-30页 |
| ·牛市和熊市周期动量效应稳定性检验 | 第30-33页 |
| ·研究方法 | 第30-32页 |
| ·实证结果 | 第32-33页 |
| ·考虑交易成本的动量效应稳定性检验 | 第33-39页 |
| ·研究方法 | 第33-36页 |
| ·实证结果 | 第36-37页 |
| ·交易成本的进一步研究 | 第37-39页 |
| ·动量效应的行业因素检验 | 第39-41页 |
| ·研究方法 | 第39-40页 |
| ·研究结果 | 第40-41页 |
| ·行业动量效应的进一步说明 | 第41页 |
| ·不同条件下中小板块动量效应的特征 | 第41-44页 |
| 第五章 中小板块动量效应的收益分解和形成原因分析 | 第44-52页 |
| ·中小板块动量效应的收益分解 | 第44-47页 |
| ·模型说明 | 第44-46页 |
| ·研究方法 | 第46页 |
| ·实证结果 | 第46-47页 |
| ·基于改进HS 模型的投资者行为分析 | 第47-52页 |
| ·HS 模型说明 | 第48-49页 |
| ·中小板块投资者行为分析 | 第49-52页 |
| 第六章 结论和政策建议 | 第52-55页 |
| ·基本结论 | 第52-53页 |
| ·政策建议 | 第53-54页 |
| ·本文不足 | 第54页 |
| ·研究展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 攻读硕士学位期间所取得的科研成果 | 第61页 |
