| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·研究内容及框架 | 第11-12页 |
| ·论文的创新点 | 第12-13页 |
| 第二章 文献回顾 | 第13-25页 |
| ·国外股市动量效应研究 | 第13-18页 |
| ·动量效应的发现和进一步证实 | 第13-15页 |
| ·动量效应形成机制研究 | 第15-18页 |
| ·国内股市动量效应研究 | 第18-23页 |
| ·理论研究 | 第18-19页 |
| ·实证检验 | 第19-23页 |
| ·动量利润分解研究 | 第23页 |
| ·现有研究评述 | 第23-25页 |
| 第三章 基于沪深300 样本股的我国股市动量效应实证研究 | 第25-44页 |
| ·样本与数据 | 第25-29页 |
| ·沪深300 指数运行分析 | 第25-27页 |
| ·检验样本与数据 | 第27-29页 |
| ·研究方法设计 | 第29-32页 |
| ·实证检验结果及分析 | 第32-42页 |
| ·牛市时期检验结果 | 第32-35页 |
| ·熊市时期检验结果 | 第35-38页 |
| ·整个样本期检验结果 | 第38-39页 |
| ·检验结果比较分析 | 第39-42页 |
| ·投资者层面的相关建议 | 第42-44页 |
| 第四章 沪深300 样本股动量利润来源分析 | 第44-55页 |
| ·研究样本 | 第44页 |
| ·动量利润分解模型 | 第44-46页 |
| ·动量利润分解实证研究过程 | 第46-48页 |
| ·动量利润分解结果 | 第48-50页 |
| ·动量利润分解结果比较分析 | 第50-53页 |
| ·监管层面的政策建议 | 第53-55页 |
| 第五章 总结和展望 | 第55-57页 |
| ·论文的主要工作与结论 | 第55-56页 |
| ·论文的局限性与未来的研究方向 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第63-64页 |
| 附录一 样本股 | 第64-67页 |
| 附录二 原始数据示例 | 第67-70页 |
| 附录三 组合(2,48)动量利润分解整理数据示例 | 第70-72页 |
| 附录四 股票1 在74 个有效持有期的回归残差 | 第72-73页 |
| 附录五 组合(2,48)第4 个有效持有期赢家与输家组合回归结果 | 第73-74页 |
| 附录六 组合(2,48)的74 个有效持有期赢家与输家组合横截面方差 | 第74-75页 |
| 附录七 动量组合(2,48)各个有效持有期赢家与输家组合平均序列协方差 | 第75-76页 |
| 附录八 组合(2,48)的赢家和输家组合 (b_(0,i)~t-(?))(b_(0,i)~t-(?))算术平均值 | 第76页 |
