| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-22页 |
| ·研究背景与课题进展情况 | 第9-11页 |
| ·亚式期权简介 | 第11-13页 |
| ·t -分布的特征及其性质 | 第13-14页 |
| ·行为金融学基本理论 | 第14-21页 |
| ·前景理论 | 第14-18页 |
| ·行为偏差 | 第18-19页 |
| ·均值回归 | 第19-20页 |
| ·在险值 VaR | 第20-21页 |
| ·本文的创新之处 | 第21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 第二章 期权定价研究 | 第22-30页 |
| ·经典 BLACK-SCHOLES 期权定价模型 | 第22-27页 |
| ·模型的假设 | 第22页 |
| ·Black-Scholes 模型及由此模型得到的期权定价公式 | 第22-27页 |
| ·亚式期权定价综述 | 第27-28页 |
| ·亚式期权定价模型 | 第28-29页 |
| ·B-S 模型下亚式期权定价研究 | 第28页 |
| ·其他模型下亚式期权定价研究 | 第28-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第三章 对数 T-分布下的亚式期权定价 | 第30-39页 |
| ·模型的假设 | 第30-31页 |
| ·模型的推导 | 第31-32页 |
| ·模型的求解 | 第32-38页 |
| ·具固定敲定价几何平均亚式期权定价 | 第32-34页 |
| ·具浮动敲定价几何平均亚式期权定价 | 第34-36页 |
| ·具固定敲定价的算数平均亚式期权 | 第36-37页 |
| ·具浮动敲定价的算数平均亚式期权 | 第37-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第四章 理论分析与波动率估计 | 第39-42页 |
| ·理论分析 | 第39-40页 |
| ·波动率估计 | 第40-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 结论 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 附件 | 第49页 |