含信用风险的权证期权定价

摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
1 绪论	第8-12页
·背景介绍	第8-9页
·含信用风险期权定价理论的发展	第9-10页
·研究的方向和意义	第10页
·本文的主要内容与安排	第10-12页
2 预备知识	第12-22页
·有关期权的基本概念	第12-14页
·布朗运动	第14-15页
·Ito引理	第15-16页
·几何布朗过程的微分形式	第16页
·鞅	第16-17页
·Girsanov定理	第17-19页
·B-S期权定价公式	第19-22页
3 信用风险模型	第22-34页
·信用风险模型介绍	第22-23页
·含信用风险的定价模型	第23页
·含信用风险的期权定价	第23-25页
·脆弱期权定价公式	第25-33页
·有着外生不变偿付率的脆弱期权定价公式	第33-34页
4 含有信用风险的变化类型权证期权定价	第34-53页
·变化类型权证期权定价公式	第34-36页
·信用风险下的变化类型权证期权定价	第36-42页
·有着外生不变偿付率下的权证定价	第42-43页
·公司资产和负债都是随机情况下的权证定价公式	第43-49页
·上限型权证或买权（Capped Calls )	第49-53页
5 全文总结与研究展望	第53-54页
致谢	第54-55页
参考文献	第55-57页