| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-15页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状及评述 | 第9-12页 |
| ·国外研究现状 | 第9-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-12页 |
| ·研究现状评述 | 第12页 |
| ·本文研究内容及创新点 | 第12-13页 |
| ·本文研究方法与技术路线 | 第13-15页 |
| 第2章 金融控股公司市场风险及VaR方法的适用性分析 | 第15-29页 |
| ·金融控股公司的定义及其面临的风险 | 第15-16页 |
| ·金融控股公司的市场风险 | 第16-20页 |
| ·市场风险演化 | 第16-17页 |
| ·金融控股公司市场风险的种类 | 第17-19页 |
| ·市场风险管理的意义及步骤 | 第19-20页 |
| ·VaR方法介绍 | 第20-25页 |
| ·VaR方法的定义 | 第20-21页 |
| ·VaR的常用计算方法 | 第21-24页 |
| ·VaR模型的验证 | 第24页 |
| ·VaR方法的特点 | 第24-25页 |
| ·金融控股公司应用VaR方法的适用性分析及优点 | 第25-28页 |
| ·适用性分析 | 第25-26页 |
| ·应用VaR方法的优点 | 第26-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第3章 与发达国家金融控股公司市场风险管理及VaR应用的比较 | 第29-40页 |
| ·与发达国家市场风险管理的比较 | 第29-34页 |
| ·发达国家金融控股公司市场风险管理 | 第29-32页 |
| ·国内金融控股公司市场风险管理 | 第32-34页 |
| ·比较分析 | 第34页 |
| ·与发达国家VaR方法应用的比较 | 第34-39页 |
| ·发达国家金融控股公司VaR方法的应用 | 第35-37页 |
| ·国内金融控股公司VaR方法的应用 | 第37-39页 |
| ·比较分析 | 第39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 第4章 案例分析 | 第40-47页 |
| ·历史模拟法测量VaR值 | 第40-41页 |
| ·GARCH(1，1)模型测量VaR值 | 第41-44页 |
| ·数据选取 | 第41-42页 |
| ·数据处理与分析 | 第42-44页 |
| ·损失计算及事后检验 | 第44-45页 |
| ·损失计算 | 第44页 |
| ·事后检验 | 第44-45页 |
| ·与传统市场风险测量方法的比较 | 第45-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 结论 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 附录一 | 第51-54页 |
| 附录二 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58页 |