基于违约率度量的资信评级研究

摘要	第1-3页
ABSTRACT	第3-7页
导论	第7-12页
1 理论概述	第12-30页
·资信评级概述	第12-19页
·资信评级的含义	第12-14页
·资信评级的重要性	第14-17页
·资信评级与违约率	第17-19页
·违约率概述	第19-21页
·国内外违约率研究现状	第21-30页
·国外违约率研究现状	第21-26页
·我国违约率研究现状	第26-30页
2 违约率计量模型	第30-46页
·Altman的Z-Score模型	第30-31页
·基于VAR的Credit Metrics模型	第31-34页
·神经网络模型	第34-36页
·基于期权定价的KMV模型	第36-46页
·理论基础	第37-39页
·KMV模型	第39-46页
3 KMV模型在我国的实证研究	第46-63页
·模型的选择	第46-49页
·模型的比较分析	第46-48页
·结论	第48-49页
·KMV模型在我国的实证研究	第49-63页
·数据描述	第49-53页
·KMV模型在中国的实证研究	第53-63页
4 政策建议与结论	第63-66页
结论	第66-67页
参考文献	第67-70页
作者在读期间科研成果简介	第70-72页
致谢	第72页